متغیر پرده نشین و بی ثباتی تابع تقاضای پول ایران

الموضوعات : فصلنامه اقتصاد محاسباتی

فرشاد پرویزیان ¹ (گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)
علیرضا عرفانی ² (گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان)

تاريخ الإرسال : 28 الأحد , ذو الحجة, 1444 تاريخ التأكيد : 11 الثلاثاء , ربيع الأول, 1445 تاريخ الإصدار : 07 الأربعاء , صفر, 1445

الکلمات المفتاحية: روش ARDL, ایران, تقاضای پول, ثبات تابع تقاضای پول,

ملخص المقالة :

اثربخشی سیاست‌های پولی، ارتباط اساسی با شکل، تصریح و ثبات توابع تقاضای پول و نقدینگی دارد. شکل گیری تورم مورد انتظار را می‌توان تابعی از دانش، اطلاعات و حتی درک شخصی بر اساس الگوهای ذهنی افراد از اطلاعات منتشر شده دانست. فعالان اقتصادی بر اساس انتظارات از قیمت‌ها در آینده، مبتنی بر دانش و اطلاعات خود از اقتصاد، تصمیم گیری و اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع مختلف، بطور مستقیم و یا از رسانه‌ها کسب می‌کنند. در این تحقیق با معرفی متغیر جدید حضور رئیس کل بانک مرکزی در رسانه، توابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلند مدت برای حجم پول M1 و نقدینگی M2 را با استفاده از داده‌های ماهانه ایران سال‌های 1387 تا 1397 و رویکرد خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی ARDL، برآورد کردیم. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ تورم، نسبت واردات به تولید ملی و نیز حضور رئیس کل بانک مرکزی در رسانه، در هر دو توابع کوتاه‌مدت و بلند مدت تقاضای M1 و M2، معنادار است و ورود متغیر حضور رییس کل بانک مرکزی در تابع تقاضای پول، باعث بی ثباتی این تابع خواهد شد.