اثر اینترنت بر بازدهی سیستم بانکی (مطالعه موردی بانک‌های منتخب ایران)

الموضوعات :

رویا آل عمران ¹ (دانشیار و عضو هیات علمی، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.)
فرزاد رحیم زاده ² (استادیار و عضوهیات علمی دانشگاه گیلان. گیلان.ایران)
سیامک شکوهی فرد ³ (دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.)

تاريخ الإرسال : 24 الأحد , رجب, 1440 تاريخ التأكيد : 02 الأربعاء , شوال, 1440 تاريخ الإصدار : 05 الثلاثاء , ذو الحجة, 1440

الکلمات المفتاحية: C23, : اینترنت, بازدهی سیستم بانکی, هم‌جمعی پدرونی, پانل دیتا. طبقه بندی JEL : O47, L86,

ملخص المقالة :

اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تعاملات مالی و اقتصادی هرکشور نقش تاثیرگذار دارد. فاوا به اشکال متعدد نظیر افزایش رشد اقتصادی و بهره وری کل اقتصاد، ارتقای سطح تجارت کالاها و خدمات و کاهش تورم و هزینه مبادلات پیامدهای مثبتی را در اقتصاد در پی داشته است. مطالعه حاضر قصد دارد با استفاده از داده های مربوط به 8 بانک منتخب کشور شامل بانک ملى، ملت، صادرات، رفاه، تجارت، صنعت و معدن، سپه و اقتصاد نوین در دوره 2013-2000 تاثیر اینترنت بر بازدهی سیستم بانکی کشور را تحلیل کند. برای این کاراز دو شاخص تعداد مشتریان اینترنتی بانک‌ها و تعداد تراکنش های اینترنتی به‌عنوان شاخصی از حضور اینترنت در سیستم بانکداری استفاده شده است. هم‌چنین نرخ بازدهی دارایی‌ها(ROA) و نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام(ROE) به‌عنوان متغیر وابسته مدل معرفی شده و بعد از آزمون مانایی داده ها و وجود هم‌جمعی بین آن‌ها با آزمون هم‌جمعی پدرونی، با به‌کارگیری روش پانل دیتا، چهار مدل جداگانه با روش پانل دیتا برآورد گردیده و نتایج زیر به‌دست آمده است. تعداد مشتریان اینترنتی بانک‌ها و تعداد تراکنش های اینترنتی اثر مثبت و معنادار بر بازدهی سیستم بانکی در ایران دارد. در بلند مدت و با ثابت بودن سایر عوامل، اگر تعداد مشتریان اینترنتی 1000 واحد افزایش یابد، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام به ترتیب 18/0 و 16/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش 1000 واحدی در تعداد تراکنش‌های اینترنتی بانک‌ها، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام آنها را به ترتیب 17/0 و 13/0 درصد ارتقا داده است. Internet and information and communication technologies (ICT) have effective rolling economic and financial Transactions in each country. ICT in multiple forms such as increasing economic growth and productivity of the economy, promoting trade of goods and services and reducing inflation and transaction costs, have been positive out comes in the economy. Present study aims to use the data of eighth banks, including Bank Melli, Mellat, Saderat, welfare, trade, industry and mining, Sepah and Eghtesad in the period 2000 to 2013, analyse impact of the Internet on the banking system productivity.For these two indices, the number of internet banking customers and online transactions number is used as an indicator of the presence of the Internet in the banking system. Also, the rate of return on assets (ROA) and return on equity (ROE) included as the dependent variable in model and after applying data stationary test and co- integration test between model variables via Pedroni co-integration test, using panel data method, four separate models estimated using panel data and the following results were obtained.The number of internet banking customers and online transactions has positive effect on the efficiency of the banking system in Iran. In the long run, all other factors being constant, if the number of Internet customers increased by 1,000 units, there turn on assets and return on equity increase0.18 and 0.16 percent, respectively. Also, the increase in the number of Internet transactions by 1000 units, there turn on assets and return on equityincreases0.17and 0.13 percent, respectively.

المصادر:

1)     حسینی، سید شمس‌الدین و فرامرزی‌عباد، حمید. (1395). بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام در بانک‌های منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه اقتصاد مالی، 10 (35)، 170- 147.

2)     حیدرزاده اقدم، نرجس و حسنی صدرآبادی، محمد حسین. (۱۳۹۴). تأثیر استقرار بانکداری اینترنتی بر سودآوری بانک‌ها.کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، اسپانیا، http://www.civilica.com/Paper-ICEMSS01-ICEMSS01_155.html.

3)     سمنانی، خطیب؛ ایزدی، سمیه و خادمی، سیدرضا. (1396). مزیت رقابتی داده کاوی در بانکداری الکترونیکی در برابر نااطمینانی‌های اقتصادی .فصلنامه اقتصاد مالی، 11 (39)، 146- 125.

4)     فرهنگی، علی اکبر؛ بهرامی، حمیدرضا و زارع علمی، حمزه. (1394). بررسی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک در افزایش منابع بانک ملت استان لرستان .مجله مدیریت توسعه و تحول، 1394 (21) ، 68-61.

5)     کیانی، هیوا. (1390). تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر روی سودآوری بانک‌های منتخب ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

6)      هژبر کیانی، کامبیز و سرلک، احمد. (1396). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری سرمایه و کل عوامل تولید در ایران (مطالعه موردی: کارگاه‌های بزرگ صنعتی استان یزد. فصلنامه اقتصادمالی، 11 (39)، 100- 83.

7)      Abubakar, M., Gatawa, N. M., & Birnin-Kebbi, H. S. (2013). Impact ofInformation and Communication Technology on Banks Performance: A Studyof Selected Commercial banks in Nigeria (2001-2011). European Scientific  Journal, 9(7), 213-238.

8)      Acharya, R. N., Kagan, A., & Linam, S. R. (2008). Online banking applications and community bank performance. The International Journal of Bank Marketing, 26(6), 418-439.

9)      Berger, A. N. (2003),  The economic effects of techn ological progress: evidence from the banking industry, Journal of Money, Credit, Banking, 35 (2), 141 -176.

10)  Dangolani, S. KH. (2011). The Effect of Information Technology in the Entrepreneurship (A Case Study in Golestan Province IRAN). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30(1), 10-12.

11)  https://bankscope.bvdinfo.com.

12)  Jalal-Karim .A., Hamdan. A M. (2010), the impact of information technology on improving banking performance matrix: Jordanian banks as case study European. Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems. Abu Dhabi, UAE.

13)  Kagan, A., Acharya, R.N., & Kodepaka, V.  (2005). Does Internet banking affect the performance of community banks?.American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Providence, Rhode Island.

14)  Kosmidou ,K. (2007).The determinants of banks profits in Greece during the period of EU financial integration.Managerial Finance, 34(3), 146–159

15)  Kozak, S. (2005). The role of information technology in the profit a nd cost efficiency improvements of the banking sector , Journal of Academy of  Business and Economics.

16)  Levine, A., Lin, C. F. & Chu, J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and  Finite Sample Properties. Journal of  Econometrics, 108(1), 1-24.

17)  Malhotra, P., & Singh, B. (2009). An Analysis of Internet Banking Offerings and it's Determinants in India. Internet Research, 20 (91), 87-106.

18)  NaceurS. B., & Omran,M. (2011). The effects of bank regulations, competition, and financial reforms on banks performance. Emerging markets review, 12 (1), 1-20.

19)  Olson. D., Zoubi. A. (2011). efficiency and bank profitability in MENA countries.  Emerging markets review ,12( 2), 94-110.

20)  Pedroni, P.(1999). Fully modified OLS for heterogeneous cointegrated panels. Advances in Econometrica, 57, 1361-1401.

21)  Richard, J. S., & Zhu, W. (2008). Internet banking: an exploration in technology diffusion and impact. Payments System Research Working Paper PSR WP 05-05, Federal Reserve Bank of Kansas City.

22)  Sharma, D. (2010), Internet Channels and Cannibalization: An Empirical Approach to a Sales Agent’s Perspective, Journal of Personal Selling and Sales Management , 30 ( 3), 209-221.

23)  Shu, W., &  Strassmann, P. A. (2005). Does information technology provide banks with profit?. Information and Management, 42 (5), 781 -787.

24)  Van Horen, N. (2007). Customer market power and the provision of trade credit : evidence from Eastern Europe and Central Asia. Policy Research Working Paper Series, 4284, The World Bank.

25)  World Bank.(2012). World development Indicator (WDI).

 

 

یادداشت‌ها