تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانکها در ایران
الموضوعات :
محمد جواد محقق نیا
1
(استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران)
محمدعلی دهقان دهنوی
2
(استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.)
محیا بائی
3
(کارشناس ارشد بانکداری اسلامی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.)
الکلمات المفتاحية: C23, G21, G32, ریسک اعتباری بانکها, عوامل درون بانکی, تسهیلات غیرجاری. طبقه بندی JEL : L22,
ملخص المقالة :
مهم ترین کارکرد های نظام مالی در هر اقتصادی، دسترسی به نقدینگی، تخصیص منابع و مدیریت ریسک می باشد و عملکرد آ ن ها در ایفای این نقش ها بر ثبات یا بحران در اقتصاد تاثیر به سزایی دارد. علاوه بر نقش های مذکور، با توجه به این که فعالیت عمده بانک ها جمع آوری وجوه و اعطای تسهیلات است، بنابراین بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری جهت کاهش مطالبات معوق اهمیت خاصی دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران می پردازد. برای بررسی اثر عوامل مذکور بر ریسک اعتباری از مدل داده های جدولی (اثرات ثابت) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 31 بانک، می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که از میان متغیرهای درون بانکی، اندازه و سرمایه اثر مثبت و توسعه تأمین اعتبارات اثر منفی و از میان متغیرهای برون بانکی متغیر تمرکز، نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اثر مثبت و متغیر توسعه بخش بانکی و نرخ رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک اعتباری می گذارد. The important functions of the financial system, access to liquidity, allocation of resource and risk management and their performance has a significant impact on the stability or crisis in the economy. Inaddition, the main activity of banks is to raise funds and lending, because of review factors influencing credit risk as an advantage to reduce delayed facilities are important. The aim of this study is the effectof internal and external factors of Banking Industry on banks Credit risk in Iran. Using econometric relations, unbalanced panel data model (with fixed effects)toanalyze of 31 banks over the periods of 1387- 1393 is discussed. the research show that from the internal variables of banking, the size and capital have positive effect and credit expansion has a negative effect, and from the external variables of banking the concentration, liquidity growth rateand the exchange rate growth has positive effect and development of the banking sector and economic growth rate has negative effect on credit risk. Keywords: Credit Risk, Interbank Factors, Non-Current Loans JEL classification: C23, G21, G32, L22.
1) پوستینچی، مجتبی(1392)، تاثیر رقابت در صنعت بانکداری بر مطالبات معوق بانکها، مجله اقتصادی، شمارههای 7 و 8.
2) حکیمی پور, نادر. (1397). ارزیابی چگونگی عوامل تاثیرگذار بانکی بر مطالبات غیرجاری بانک-های ایران (رویکرد مدل پانل پویاGMM). اقتصادمالی، 12 (42).
3) جماعت، علی، عسگری، فرید (1389)، مدیریت ریسک اعتباری در سیستم بانکی با رویکرد دادهکاوی، مطالعات کمی در مدیریت، 1 (3).
4) راعی، رضا، سعیدی، علی (1387)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. سمت، چاپ سوم.
5) رهنمای رودپشتی، فریدون، اللهیاری، میثم (1394)، کاربرد آزمون استرس در فرآیند اوراق بهادارسازی. دانش سرمایهگذاری، 4 (16).
6) سید شکری, خشایار, گروسی, سمیه. (1394). بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبه های غیر جاری در نظام بانکی کشور. اقتصاد مالی. 9 (31).
7) شاهچرا، مهشید (1389)، تغییرات در مقررات کمیته بال، تازههای اقتصاد. شماره 129.
8) شیرینبخش، شمساله، یوسفی، ندا، قربانزاد، جهانگیر (1390)، بررسی عوامل موثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعتباری بانکها، مطالعه موردی مشتریان حقوقی بانک توسعه صادرات ایران، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، (12).
9) کهزادی، نوروز (1382)،مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک، مجموعه سخنرانیها و مقالات چهارهمین همایش بانکداری اسلامی تهران، موسسه عالی بانکداری ایران، چاپ اول.
10) محرابیان, آزاده, سیفی پور, رویا. (1395). آسیب شناسی مطالبات جاری در نظام بانکی ایران. اقتصاد مالی. 10(36).
11) مهدویان، محمدهادی (1383)، مدیریت ریسک بانکها، حسابدار، شماره 158.
12) مهدوی نجمآبادی، سید حسین (1381)، تفاوتهای اساسی توزیع ریسک در دو نظام بانکداری اسلامی و سنتی، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی: مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی.
13) همتی، عبدالناصر و محبینژاد، شادی (1388)،ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانکها، پژوهشنامه اقتصادی. شماره 6.
14) ویلیامز، چستر آرتور و هاینز، ریچارد، مدیریت ریسک. ترجمه داور ونوس و حجت‌الله گودرزی (1382)، نگاه دانش.
15) AnujAgarwa. (2011). Credit Risk Management: Trends and Opportunities. https://www.capgemini.com.
16) Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).(2000). Principles for the Management of Credit Risk; Bank for International Settlements: Basel, Switzerland.
17) Al-Smadi, M. O., & Ahmad, N. H. (2009).Factors Affecting Banks’ Credit Risk: Evidence from Jordan.Collage of Business, University Utara Malaysia, Malaysia.
18) Berger, A. N., &DeYoung, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of Banking & Finance, 21(6), 849–870.
19) Espinoza, R. A., & Prasad, A. (2010). Nonperforming loans in the GCC banking system and their macroeconomic effects. IMF Working Papers, 1–24.
20) Gavalas, D., &Syriopoulos, T. (2014).Bank Credit Risk Management and Rating Migration Analysis on the Business Cycle. International Journal of Financial Studies, 2(1), 122–143.
21) Glantz, M. (2003).Managing Bank Risk: An introduction to broad-base credit engineering (Vol. 1).
22) Misman, F. N., Bhatti, I., Lou, W., Samsudin, S., &Rahman, N. H. A. (2015).Islamic Banks Credit Risk: A Panel Study.Procedia Economics and Finance, 31, 75–82.
23) Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2010). From financial crash to debt crisis. National Bureau of Economic Research.
24) Saunders, A and Millon Correntt, M., (2001), financial markets and Institutions: A modern perspective, Mc Graw- Hill, International Edition.
25) Yang, L. (2003).The Asian financial crisis and non-performing loans: evidence from commercial banks in Taiwan.International Journal of Management, 20(1), 69.
یادداشت‌ها
