پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از روش تحلیل طیفی تکین و الگوریتم ژنتیک
الموضوعات :زهرا حسن دوست 1 , حمیدرضا وکیلی فرد 2
1 - گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 - گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
الکلمات المفتاحية: نویز, شاخص کل بازار, طول پنجره, نقطه‌ی برش, سیگنال,
ملخص المقالة :
نوسانات در بازارهای مالی با سیگنال و نویز همراه می‌باشد. در این مقاله علاوه بر تجزیه‌وتحلیل طیفی تکین، برای پیدا کردن طول پنجره و نقطه برش بهینه از الگوریتم ژنتیک استفاده‌شده است که تابع هدف آن، یافتن حداقل مقدار برای تابع همبستگی میان مؤلفه‌های سیگنال و نویز می‌باشد. بدین خاطر ابتدا دادهای ده‌ساله شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1397 با استفاده از روش تجزیه طیفی تکین در سه پیاده‌سازی شد. سپس در قالب یک مسئله بهینه‌سازی توسط الگوریتم ژنتیک حل شد. نتایج حاصل از فرضیه اول نشان داد که تفکیک‌پذیری سیگنال و نویز درروش تحلیل طیفی تکین امکان‌پذیر می‌باشد. هم‌چنین با توجه به نتایج حاصل در تحقیق، تحلیل طیفی تکین مبتنی بر الگوریتم ژنتیک با داشتن خطای قدر مطلق میانگین کمتر، بهبود در دقت پیش‌بینی را نشان داد. درنهایت نیز با توجه به یافتن کمترین همبستگی وزنی بین مؤلفه‌های سری زمانی جهت تفکیک سیگنال و نویز (یافتن نقطه‌ی برش) و سپس با دست آوردن طول پنجره‌ی بهینه در تحلیل طیفی تکین مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، گویای این واقعیت است که تغییر در مقدار پارامترها می‌تواند در بهبود عملکرد روش تحلیل طیفی مفید واقع شود.
_||_
