پیش بینی قیمت با شبکه عصبی مصنوعی LSTM و مدل انتخاب سبد سهام دارایی‌های مالی و ارز‌های دیجیتال

الموضوعات : Financial engineering

فرانک خونساریان ¹ , بابک تیمورپور ² , محمد علی رستگار ³

1 - گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2 - گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3 - گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

تاريخ الإرسال : 29 الأحد , جمادى الثانية, 1444 تاريخ التأكيد : 03 الثلاثاء , ذو القعدة, 1444 تاريخ الإصدار : 09 الجمعة , جمادى الثانية, 1445

الکلمات المفتاحية: سبد سهام, ارز دیجیتال, پیش‌بینی قیمت, دارایی‌های مالی, شبکه عصبی LSTM,

ملخص المقالة :

یافتن راهکار‌هایی برای پیش‌بینی قیمت، تشکیل سبد سهام بهینه و دستیابی به سود بیشتر از اهداف اساسی فعالان بازار‌های مالی می‌باشد. هدف از این پژوهش پیش‌بینی قیمت دارایی‌های مالی نظیر چندین سهام بورس، طلا، سکه و تعدادی از ارزهای دیجیتال با استفاده از مدل شبکه عصبی LSTM و سپس تشکیل سبد سهام بهینه با محاسبه میزان بازده، ریسک و معیار شارپ است. داده‌های استفاده شده از آرشیو وب‌سایت بورس و اوراق بهادار تهران، وب‌سایت شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز و همچنین وب‌سایت خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌باشد. سری زمانی قیمت دارایی‌های مورد بررسی طی سال‌های 2017 تا 2020 میلادی است. همچنین برای ساخت مدل و تحلیل داده‌ها از زبان برنامه‌نویسی پایتون و نرم‌افزار گفی استفاده نمودیم. در پایان مشخص گردید که مدل شبکه عصبی LSTM قادر به پیش‌بینی قیمت دارایی‌های مالی با میزان خطای بسیار کم در هر دارایی می‌باشد و با توجه به میزان معیار شارپ به‌دست آمده برای هر دارایی مالی و ماتریس همبستگی، سهام‌ وبانک و سهام خبهمن 1 و همچنین ارز‌های دیجیتال ترون، تتر و بیت‌کوین سهم بیشتری را در سبد سهام پیشنهادی به خود تخصیص می‌دهند.