ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر قیمت آتی سکه به روش شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با مدل‌های رگرسیونی

الموضوعات :

میلاد گودرزی ¹ , بهزاد امیری ²

1 - دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و مهندسی مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2 - کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و مهندسی مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاريخ الإرسال : 06 الأحد , شعبان, 1436 تاريخ التأكيد : 06 الأحد , شعبان, 1436 تاريخ الإصدار : 13 السبت , شعبان, 1434

الکلمات المفتاحية: شبکه عصبی مصنوعی, معاملات آتی, سکه بهار آزادی, مدل رگرسیون چندگانه,

ملخص المقالة :

معاملات آتی در بورس کالای ایران و بر روی سکه تمام بهار آزادی در طول سال‌های اخیر به ویژه در سال گذشته از حجم معاملاتی قابل قبولی برخوردار بوده و توجه بسیاری از فعالان بازار را به خود جلب نموده است. در این مقاله بر اساس قیمت‌های سکه در بازار نقدی و معاملات آتی سکه در بورس کالای ایران در طول یک سال کامل به بررسی عوامل موثر بر قیمت‌های این بازار پرداخته شده است و بر مبنای این عوامل و با استفاده از روش شبکه‌های عصبی به پیش‌بینی قیمت قرارداد‌ آتی سکه بهار آزادی پرداخته و در نهایت به مقایسه دقت نتایج حاصل از این مدل با مدل خطی رگرسیون چندگانه پرداخته شده و دقت پیش بینی آنها بررسی شده است.