انتخاب آنلاین سبد سرمایه گذاری به روش تطابق با الگوی طیفی
الموضوعات :
متین عبدی
1
(دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع-سیستم‌های مالی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران)
امیرعباس نجفی
2
(دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران)
الکلمات المفتاحية: داده کاوی, داد و ستد الگوریتمی, انتخاب آنلاین سبد سرمایه‌گذاری, اصل تطابق با الگو, خوشه بندی طیفی,
ملخص المقالة :
با توجه به افزایش حجم و سرعت معاملات در بازارهای مالی امروز، افزایش سرعت در تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اجتناب ناپذیر است. انجام تحلیل‌های سریع و عاری از خطاهای رفتاری توسط انسان غیر ممکن است. از این رو بازارهای مالی به سمت داد و ستدهای الگوریتمیدر حرکت هستند که در آنها از تکنیک‌هایی از قبیل یادگیری ماشینی و داده‌کاویاستفاده می‌شود. انتخاب آنلاین سبد سرمایه‌گذاری یکی از تکنیک‌های نوین در داد و ستد الگوریتمی است به این صورت که سرمایه را به تعداد مشخصی سهم تخصیص داده و در ابتدای هر دوره با استفاده از تکنیک‌هایی پرتفو را به روز رسانی می‌کند. در واقع در این تکنیک‌ها انسان در انتخاب پرتفو دخالتی نداشته و الگوریتم نحوه‌ی سرمایه‌گذاری را در هر دوره مشخص می‌کند. در این مقاله الگوریتمی توسعه داده شده است که از اصل تطابق با الگودر انتخاب آنلاین سبد سرمایه‌گذاری پیروی می‌کند. در این اصل، پرتفو بر اساس الگوهای تاریخی مشابه انتخاب می‌شود که در این مقاله برای یافتن الگوهای تاریخی مشابه از روش خوشه‌بندی طیفیدر داده کاوی استفاده شده است. در این خصوص یک مثال عددی با استفاده از ۲۰ سهم فعال‌تر در بورس نیویورک ارائه شده و نتایج آن با الگوریتم‌های دیگر در این حوزه مقایسه شده است.
_||_
