ارائه سیستم پشتیبانی تصمیم جهت ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک

الموضوعات : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

سیروس عزیزاللهی ¹ , مهدی معدن چی زاج ² , قاسم محسنی ³ , مهرداد حسینی شکیب ⁴

1 - گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
2 - گروه مدیریت مالی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران )نویسنده مسئول).
3 - گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
4 - گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

تاريخ الإرسال : 11 الأحد , صفر, 1445 تاريخ التأكيد : 09 الثلاثاء , ربيع الثاني, 1445 تاريخ الإصدار : 25 السبت , رجب, 1446

الکلمات المفتاحية: مشتریان حقیقی, ریسک اعتباری, اعتبارسنجی, رگرسیون لجستیک چندگانه , سیستم پشتیبان تصمیم,

ملخص المقالة :

هدف از این پژوهش ارائه یک سیستم پشتیبانی تصمیم جهت ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک، است. بدین منظور، ابتدا به روش کتابخانه‌ای، شاخص‌های مؤثر بر ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی، شناسایی و سپس، از روش دلفی فازی، استفاده و شاخص‌ها، غربالگری گردید. جامعه این بخش را خبرگان بانکی (بانک ملت) تشکیل دادند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در ادامه، سیستم پشتیبانی تصمیم جهت ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک در نرم‌افزار SPSS Modeler، طراحی و اجرا شد. داده‌های نهایی مرتبط با شاخص‌ها، شامل پرونده‌های 7318 مشتری حقیقی بانک ملت طی سالهای 1399 1393، بود. نتایج تحقیق نشان داد، سیستم پشتیبان تصمیم متشکل از ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی به ترتیب به میزان67.09 و 65.10 درصد، وضعیت مشتریان را در چهار طبقه وصول به‌موقع، سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول، صحیح پیش-بینی نمود. این در حالی است که مدل تلفیقی ماشین بردار پشتیبان- جنگل تصادفی، با میزان 17/77 درصد، پیش‌بینی بهتری را ارائه نموده است.