ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ایستا و پویا در پیش بینی قیمت سهام

الموضوعات : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

علی اکبر نیکواقبال ¹ (ندارد)
نادیا گندلی علیخانی ² (ندارد)
اسماعیل نادری ³ (مسئول مکاتبات)

تاريخ الإرسال : 17 السبت , شوال, 1434 تاريخ التأكيد : 07 السبت , ذو الحجة, 1434 تاريخ الإصدار : 17 الأحد , شعبان, 1435

الکلمات المفتاحية: پیش بینی, بازار بورس, مدل ANN, مدلANFISو مدل.NNAR,

ملخص المقالة :

پیشبینی آینده در عرصه پویای اقتصاد و بازارهای مالی از جمله بازار بورس به یکی از مهمترین مسائل درعلوم مالی ارتقاء یافته است. همچنین، در دههی اخیر مدلهای شبکه عصبی به علت عملکرد واقع بینانهتر اینمدلها مورد توجه محققین قرار گرفته و از انواع مختلف آنها برای پیشبینی استفاده شده است. اکنون این سئوالمطرح است که، کدام یک از این مدلها قدرت بالاتری برای تبیین فرآیندهای آتی بورس را دارا میباشد؟ در( همین راستا، این مطالعه به مقایسه دقت عملکرد مدلهای شبکه عصبی ایستا و پویا در پیشبینی (تک متغیره 1بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس تهران میپردازد تا امکان انتخاب الگوی بهینه برای پیشبینی متغیرمذکور را میسر نماید. دادههای مورد استفاده در این پژوهش به صورت روزانه و شامل بازهی زمانی پنجمفروردین 1388 تا سیام آبان 1390 میباشد. همچنین الگوهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از؛ دو مدلو نیز یک مدل شبکهی (MFNN) و شبکه عصبی چند لایه پیشخور (ANFIS) ایستای؛ شبکهی عصبی فازیهستند. این پژوهش عملکرد مدلهای مذکور را، بر اساس معیارهای (NNARX) عصبی پویای اتورگرسیو3 مورد (RMSE) 2 و نیز معیار جذر میانگین مجذور خطا (MSE) محاسبهی خطای پیشبینی میانگین مجذور خطاارزیابی قرار داده است.