تاثیر شوک نقد شوندگی وحباب های سهام بر پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
الموضوعات : دانش سرمایهگذاری
ایرج نوروش
1
(استاد تمام، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)
نرگس محسنی دهگلانی
2
(دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات –پردیس بین الملل قشم)
اکبر رحیمی پور
3
(باشگاه پژوهشگران جوان)
الکلمات المفتاحية: نوسانات, سری زمانی, شاخص قیمت,
ملخص المقالة :
هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر شوک نقد شوندگی و حبابهای سهام بر پیشبینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دوره مورد بررسی در این پژوهش از ابتدای سال 1390 تا انتهای سال 1396 بهصورت دادههای سالانه میباشد. برای بررسی از روش اقتصادسنجی پانل دیتا استفاده شده است. پس از تجزیهوتحلیل آماری نتیجهگیری شده است که نقدشوندگی و حباب قیمتی تأثیر مثبتی بر پیشبینی شاخص قیمت سهام دارند. با توجه به تأثیر مثبت حباب قیمتی بر شاخص قیمت سهام میتوان نتیجه گرفت قیمت پیشبینی شده در زمان حباب قیمتی از قیمت واقعی بیشتر است و این خود موجب شرایط تورمی شدیدتر و نابسامانی در بازار مالی میگردد.
6. فرخی، معصومه، پورحسین، مسلم، (1395)، " بررسی تاثیر سیاست های پولی بر حباب قیمتی در بورس اوراق بهادارتهران"، دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، دانشگاه پیام نور واحد شهرکرد.
_||_