مقایسه ادوار مالی پیشبینیشدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکههای ANFIS، MLP، RBF و PNN مبتنی بر الگوریتم PSO
الموضوعات : دانش سرمایهگذاری
فرزانه عبدالهیان
1
(دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.)
محمد ابراهیم محمد پورزرندی
2
(استاد گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.)
حسن قالیباف اصل
3
(دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.)
الکلمات المفتاحية: روش پاگان و سسونف, ادوار مالی بازار, هوش مصنوعی, بازار گاوی, بازار خرسی,
ملخص المقالة :
یکی از نهادهای مالی کشورها در کل دنیا، بورس اوراق بهادار است که از شاخصهای آن به عنوان شاخص سلامت اقتصادی استفاده میشود. با توجه به اینکه حجم عظیمی از سرمایهها از طریق بورس اوراق بهادار هدایت و در چرخه تولید و صنعت قرار میگیرد وقوع رکود در این بازار میتواند اثرات مهمی به دنبال داشته باشد. در این مقاله، به دنبال استخراج دورههای رونق و رکود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شاخص کل بازار و با بهرهگیری از روش پاگان و سسونف هستیم سپس با استفاده از الگوریتم PSO مهمترین متغیرهای پیشبین تعیین و در گام بعد به پیشبینی ادوار مالی بازار با استفاده از شبکههای ANFIS، MLP، RBF و PNN میپردازیم. یافتهها نشان میدهد که با توجه به معیارهای میانگین توان دوم خطا، مجذور میانگین توان دوم خطا، دقت مدل و ضریب کاپا، مدل MLP نتایج بهتری در پیشبینی وضعیت آتی بازار ارائه میدهد.
_||_