بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک رفاه با استفاده از تحلیل تابع بقا (شعب شهر تهران)
الموضوعات : دانش سرمایهگذاری
احمد رضا الهی
1
(دانشجوی دکتری مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، ایلام، ایران.)
رحمت الله محمدی پور
2
(دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، ایلام، ایران .)
اسفندیار محمدی
3
(دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.)
الکلمات المفتاحية: بانک رفاه, ریسک اعتباری, تابع بقا, شرایط وام گیرنده,
ملخص المقالة :
ریسک اعتباری یکی از ریسک های بسیار مهم در صنعت بانکداری است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار (همچون ویژگی های مربوط به وام، ویژگی های فردی مشتریان و عوامل اقتصاد کلان) بر ریسک اعتباری گرفته است. بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل ۵۳۱۹ نفر از مشتریان که در بازه ی زمانی ۱۳92-۱۳۹7 از بانک رفاه وام گرفته اند استفاده شده است. این مقاله با استفاده از مدل های مرسوم تحلیل بقا شامل مدل ناپارامتری کاپلان - میر و مدل شبه پارامتری کاکس به شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک قصور مشتریان پرداخته است.نتایج مدل نشان داد که متغیرهایی همچون مبلغ وام، تعداد اقساط، تعداد فرزند، تحصیلات، سن، نوع شغل و عنوان شغلی بر منحنی های تابع بقا و تابع نرخ خطر تأثیر گذارند. در افق های زمانی کوتاه مدت (مثلا یک ساله) شرایط اقتصادی جامعه نقش کلیدی در وقوع قصور این دسته از مشتریان بازی می کند.
_||_