توسعه مدل تصمیم‌گیری چند معیاره برای مدیریت ریسک‌های عملیاتی نظام بانکداری کشور

الموضوعات : دانش سرمایه‌گذاری

امیرحسن قربانی ¹ , عسگر نوربخش ² , طهماسب مظاهری ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، پردیس بین المللی کیش،دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 - استادیار، گرو ه مدیریت، دانشگا ه تهران، تهران، ایران
3 - استادیار، گرو ه مدیریت، دانشگا ه تهران، تهران، ایران

تاريخ الإرسال : 05 الأحد , رجب, 1443 تاريخ التأكيد : 11 الثلاثاء , ربيع الأول, 1445 تاريخ الإصدار : 20 السبت , جمادى الثانية, 1446

الکلمات المفتاحية: نظام بانکداری, فازی تصمیم‌گیری چند معیاره به‌صورت گروهی (FMCGDM) و تاپسیس فازی (FTOPSIS), مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره جامع, ریسک‌های عملیاتی,

ملخص المقالة :

ریسک‌های عملیاتی به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین چالش‌های مدیریت سیستم‌های مالی محسوب می‌گردد. به همین جهت، توسعه یک مدل ریاضیاتی که وظیفه تصمیم‌سازی و معرفی بهترین راهبردهای برای مدیریت اثربخش ریسک‌های عملیاتی در بانک‌ها را بر عهده ‌دارد به عنوان گامی موثر در این زمینه معرفی گردد. مطالعه حاضر بر مبنای روش پژوهشی توصیفی- تحلیلی با توسعه یک مدل ریاضیاتی تصمیم‌گیری چند معیاره جامع سازوکاری استاندارد و قابل اثبات را به جهت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بهینه برای مدیریت اثربخش مجموعه ریسک‌های عملیاتی در سطح نظام بانکداری کشور ارائه داده است. جامعه آماری مطالعه حاضر عبارتند از؛ بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی-اعتباری وابسته به بخش دولتی و خصوصی. حجم جامعه آماری 250 عنصر گزارش می‌شود. قلمرو زمانی پژوهش برای دوره زمانی 1400-1395 است. اطلاعات ورودی موردنیاز جهت ایجاد از مدیران و کارشناسان ارشد بانک‌ها با ابزار پرسشنامه و بر اساس روش دلفی-فازی جمع‌آوری شده است. پرسشنامه‌های طراحی‌شده مطابق با چارچوب متناسب‌سازی شده برای طبقه‌بندی عوامل و محرک‌های بروز ریسک عملیاتی بانک در شش گروه منشأ، طراحی و بین خبرگان توزیع شدند. مطالعه حاضر، بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک‌های فازی تصمیم‌گیری چند معیاره به‌صورت گروهی (FMCGDM) و تاپسیس فازی (FTOPSIS) استفاده نموده است.

المصادر:

• اداره مطالعات ریسک بانک صنعت و معدن (1380) ، مدیریت ریسک اعتباری و دستورالعمل رتبه بندی.


• اداره مطالعات ریسک بانک صنعت و معدن (1382) ، مقدمهای بر مدیریت ریسک عملیاتی.


• اداره مطالعات و سازمانهای بین المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1379)، عناصر اساسی نظام یکپارچه مدیریت ریسک"، بولتن مالی و. اقتصادی بین المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره 81


• اداره مطالعات و سازمانهای بینالمللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1379)، "کمی کردن ریسک عملیاتی"، بولتن مالی و اقتصادی بین المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره 81 ، آذر 1381 و 1382 ، بودجه عملکرد بانک صنعت و معدن در سالهای 1380


• جهانخانی، علی و علی پارسائیان (1375) ، فرهنگ اصطلاحات مالی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، خرداد.


• خلعتبری، فیروزه (1371) ، مجموعه مفاهیم پولی، بانکی و بین المللی، تهران: نشر شباویز.


• صورتهای مالی بانک صنعت و معدن در سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1380  به انضمام گزارش حسابرس و بازرس قانونی.


• صورتهای مالی بانک صنعت و معدن در سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1382 به انضمام گزارش حسابرس و بازرس قانونی.


• گلریز، حسن (1380) ، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانکداری و مالیه بین المللی، فرهنگ معاصر.


• تقوی مهدی، خدایی وله زاقرد محمد* (1389). ارزیابی و ارایه الگوی مناسب برای شناسایی، اندازه گیری و کنترل ریسک های مالی در موسسات مالی و اعتباری (مطالعه موردی: بانک ملت). فصلنامه آینده پژوهی مدیریت ((پژوهش های مدیریت)  پاییز 1389, دوره 21, شماره صفحه: از 1 تا 10   


• جرج پاکر؛ ترجمه دکتر علی پارسائیان (1378). مدیریت ریسک ابعاد مدیریت ریسک: تعریف و کاربرد آن در سازمان های مالی. فصلنامه تحقیقات مالی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) ، دوره 4، شماره 1، تابستان و پاییز 1378 .


• علی رحمانی، سیدعلی حیدری (1388)، بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه با متغیرهای مالی در سیستم بانکی ایران. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی ، سال ششم، شماره 21-22


• همتی عبدالناصر, محبی تژاد شادی (1388). ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک ها ، پژوهشنامه اقتصادی : زمستان 1388 , دوره  - , شماره  6 (ویژه نامه بانک) ; از صفحه 33 تا صفحه 59 . 


• دیانتی دیلمی، زهرا (1393). مدل مدیریت ریسک حساب های دریافتنی. فصلنامه علمی پژوهشی، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت سال سوم / شماره 11 / پائیز 1393


• نصرتی هاشم ، پائیزه، کامران (1393)، تخمین ذخیره سرمایه ریسک عملیاتی در صنعت بانکداری با استفاده از رویکرد توزیع زیان (LDA). مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار شماره بیستم / پاییز 1393


• مهرآرا محسن, مهران فر مهدی (1392). عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک. .مدلسازی اقتصادی : بهار 1392 , دوره  7 , شماره  1 (پیاپی 21) ; از صفحه 21 تا صفحه 37 . 


• Alijoyo, Antonius (2013). Focused Enterprise Risk Management (1st ed.), PT Ray Indonesia, Jakarta


• Alberts, Christopher & Dorofee, Audrey. Managing Information Security Risks: The OCTAVESM Approach Boston, MA:Addison-Wesley, 2009


• Awojobi, O., & Amel, R. (2011). Analysing risk management in banks: Evidence of bank efficiency and macroeconomic impact. Journal of Money, Investment and Banking, 22: 147-162


• Basel Committee on Banking Supervision. "Operational Risk- Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement Approaches." Bank For international Settlements (2014).


• Chernobai, A. and Menn, C. and Rachev, S. and Truck, S. "Estimation of operational Value-at-Risk in the presence of Minimum Collection Threshold: An emprical study." 27 October 2009.


• Chernobai, A. S. and Rachev, S. T. and Fabozzi, F. J. Operational Risk a guide to basel 2 capital requirements models and analysis . New Jersey: John Wiley & Sons, 2011.


• Dorfman, Mark S. (1997). Introduction to Risk Management and Insurance (6th ed.), Prentice Hall


• Kloman, H. F. “Risk Management Agonists.” Risk Analysis (June 1990)


• Ediz, T., & Michael ,I., & Perraudin ,W. (1998). The impact of capital requirements on UK bank behaviour. - - Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review: 15-22


• Karen Horchor, A. (2005). Essentials of financial risk management. John Wiley and Sons Publications, Hoboken, New Jersey, united states of America.


• Rime, B. (2001). Capital requirements and bank behaviour: Empirical evidence for Switzerland. Journal of Banking and Finance, 25: 143-159


• Shu L. L., & Shang-Chi, G., & Ching-Shan C. (2005). Risk-based capital adequacy in assessing on insolvency-risk and financial performances in Taiwan’s banking industry. Research in International Business and Finance, 19: 111–153


• Stulz, René M. (2003). Risk Management & Derivatives (1st ed.), Mason, Ohio: Thomson South-Western


• Van Roy, P. (2005). The impact of the 1988 basle accord on bank’s capital ratios and credit risk taking: An international study. European Center for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES) Av. F.D. Roosevelt, Brussels, Belgium


• WenShwo, F., & YiHao, L. & Stephen, M. (2009). Does exchange rate risk affect exports asymmetrically? Asian evidence. Journal of International Money and Finance, 28(2): 215–239.