بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در بهینه سازی و تشکیل پرتفلیو
الموضوعات : دانش سرمایهگذاریعلی مروتی شریف آبادی 1 , شیرین عزیزی 2 , نسترن احمدی 3
1 - استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه یزد
2 - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علم و هنر (مسئول مکاتبات)
3 - کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشکده علوم اقتصادی
الکلمات المفتاحية: بهینه سازی پرتفوی, الگوریتم رقابت استعماری, مدل میانگین – واریانس,
ملخص المقالة :
مسئله ی انتخاب پرتفلیو شامل پارامترهای مبهم بسیاری است. مسئله بهینه سازی مارکوویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانی که تعداد دارایی های قابل سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل های ریاضی حل شدنی است.اما هنگامی که شرایط و محدودیت های دنیای واقعی در نظر گرفته شود ، مسئله بهینه سازی پرتفوی به راحتی و از طریق شیوه های ریاضی حل نمی شود.به همین دلیل استفاده از شیوه های ابتکاری همچون شبکه های عصبی ،الگوریتم ژنتیک و الگوریتم های تکاملی در بهینه سازی پرتفوی یکی از موضوعات مهم مورد بحث در دوران اخیر بوده است. هدف اصلی این پژوهش حل مسئله بهینه سازی پرتفوی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) می باشد. بدین منظور با استفاده از اطلاعات قیمت30 سهم پذیرفته شده صنعت خودرو و قطعات در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی فروردین 1388 تا شهریور 1390، نمودارهای مربوطه ترسیم می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که الگوریتم رقابت استعماری در تشکیل پرتفوی سهام به گونه ای موفق عمل می کند.
