ارائه مدل معاملاتی با تکرار بالا در بورس اوراق بهادار تهران
الموضوعات : دانش سرمایهگذاریمحسن دستپاک 1 , محمد‌علی رستگار 2
1 - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه علوم افتصادی (نویسنده مسئول)
2 - دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی
الکلمات المفتاحية: معاملات الگوریتمی, معاملات با نوسان بالا, داده‌های درون‌روزی, شبکه عصبی, بورس اوراق بهادار تهران,
ملخص المقالة :
در بازارهای نو ظهور همچون بازار بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل فاصله ای که بین سیگنال تغییر قیمت و خود تغییر قیمت وجود دارد می توان از آنها برای معاملات سود ده به کمک سیستم های معاملات الگوریتمی بهره گرفت. ارائه ی یک سیستم معاملاتی با تکرار بالا دارای مزیت هایی می باشد. استفاده از نواسانات درون روزی مهم ترین مزیتی است که فرصت سودآوری جدید را موجب می شود. در این پژوهش رویکرد استفاده از معامله گران داخلی به منظور پیش بینی روند آتی سهم ارائه می گردد. بر اساس رویکرد معامله گران داخلی، به ازای هر سهم، یک معامله گر داخلی (یک عامل) که متخصص آن سهم می باشد، بر اساس داده های درون روزی و با کمک اطلاعات اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به پیش بینی روند سهم می پردازد و هدف آن تعیین میزان خریدنی، فروختی و یا نگهداشتنی بودن آن سهم می باشد. نتایج مدل ارائه شده بر روی بورس اوراق بهادار تهران نشان از عملکرد بهتر این مدل نسبت به سازوکار خرید و نگهداری در هر سه نوع بازار (صعودی، نزولی و نرمال) حتی با در نظر گرفتن هزینه کامل معاملاتی دارد.
