به کارگیری تئوری مطلوبیت در حل مسأله بهینه‌سازی ساختار دارایی و بدهی های بانک ها
الموضوعات : دانش سرمایهگذاریمحمد ابراهیم محمدپورزرندی 1 , محمود البرزی 2 , فرهاد حسین زاده لطفی 3 , مجید شهریاری 4
1 - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران
2 - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران
3 - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه ریاضی، تهران، ایران
4 - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران (مسئول مکاتبات)
الکلمات المفتاحية: مدیریت دارایی و بدهی در بانک, تئوری مطلوبیت,
ملخص المقالة :
مسأله بهینه سازی دارایی ها و بدهی ها از دیرباز با یک تابع بهینه سازی دوهدفه همراه بوده است که در آن بیشینه سازی بازدهی و کمینه سازی ریسک به صورت همزمان مدنظر می باشد. این در حالی است که این توابع با تعارض در یکدیگر بوده و عملاً امکان حل مدل و دستیابی به نتایج بهینه را ناممکن می سازد. در این راستا، اگرچه روش های متفاوتی به منظور دستیابی به بهترین نتیجه ممکن در این گونه مسائل ارائه شده اند، لیکن بیشتر این موارد بر قضاوت های تجربی تصمیم گیران استوار می باشد. این در حالی است که در حوزه تکنیک های کمی موجود، همچنان امکان مطالعات بیشتر وجود دارد. مطالعه حاضر تلاش دارد تا از تئوری مطلوبیت به عنوان یکی از این تکنیک ها استفاده نماید. رویکرد پیشنهادی با برآورد تابع مطلوبیت مدیران یکی از بانک های تجاری و نیز نظرات خبرگان، یکی از توابع مدل اصلی (کمینه سازی ریسک) را به عنوان تنگنا درنظر گرفته تا بدان وسیله امکان حل مدل و دستیابی به نتایج بهینه فراهم گردد.
