عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک

الموضوعات :

محسن مهرآرا ¹ (دانشیار دانشگاه تهران)
مهدی مهران فر ² (دانشجوی دکتری علوم اقتصادی)

تاريخ الإرسال : 27 الخميس , جمادى الثانية, 1436 تاريخ التأكيد : 27 الخميس , جمادى الثانية, 1436 تاريخ الإصدار : 12 الأربعاء , جمادى الثانية, 1436

الکلمات المفتاحية: مدیریت ریسک, نسبت کفایت سرمایه, عملکرد بانکی, عوامل کلان اقتصادی,

ملخص المقالة :

مطالعه‌ی حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دوره‌ی زمانی 1388-1380 و بر اساس داده‌های مربوط به 15 بانک خصوصی و دولتی فعال در کشور می‌پردازد. بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر آن نیز به دو گروه شاخص‌های درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیم‌بندی شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده‌های تابلویی حاکی از آن است که نسبت‌های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و هم‌چنین رشد اقتصادی اثر مثبت و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی دارند.

المصادر:

منابع 

-‌ تقوی، مهدی، خدایی وله زاقرد، محمد (1389). ارزیابی و ارایه الگوی مناسب برای شناسایی، اندازه­گیری و کنترل ریسک­های مالی در موسسات مالی و اعتباری. مجله پژوهش­های مدیریت، 3(86): 10-1

-‌ جرج پارکر، ترجمه علی پارسائیان (1378). مدیریت ریسک، ابعاد مدیریت ریسک، تعریف و کاربرد آن در سازمان­های مالی. تحقیقات مالی، 4(2): 14-13.

-‌ رحمانی، علی، حیدری، سیدعلی (1385). بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه با متغیرهای مالی در سیستم بانکی ایران. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 6(21-22): 199-185.

-‌ محبی­نژاد، شادی، همتی، عبدالناصر (1386). اثر وضعیت کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک­ها. پایان‌ نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد.

-‌ نصراله، پگاه (1384). مدیریت ریسک، بانک کشاورزی، اداره کل بازاریابی و تجهیز منابع، تهران.

-Awojobi, O., & Amel, R. (2011). Analysing risk management in banks: Evidence of bank efficiency and macroeconomic impact. Journal of Money, Investment and Banking, 22: 147-162

-Ediz, T., & Michael ,I., & Perraudin ,W. (1998). The impact of capital requirements on UK bank behaviour. Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review: 15-22

-Karen Horchor, A. (2005). Essentials of financial risk management. John Wiley and Sons Publications, Hoboken, New Jersey, united states of America.

-Rime, B. (2001). Capital requirements and bank behaviour: Empirical evidence for Switzerland. Journal of Banking and Finance, 25: 143-159

-Shu L. L., & Shang-Chi, G., & Ching-Shan C. (2005). Risk-based capital adequacy in assessing on insolvency-risk and financial performances in Taiwan’s banking industry. Research in International Business and Finance, 19: 111–153

-Van Roy, P. (2005). The impact of the 1988 basle accord on bank’s capital ratios and credit risk taking: An international study. European Center for Advanced Research  in Economics and Statistics (ECARES) Av. F.D. Roosevelt, Brussels, Belgium

-WenShwo, F., & YiHao, L. & Stephen, M. (2009). Does exchange rate risk affect exports asymmetrically? Asian evidence. Journal of International Money and Finance, 28(2): 215–239.