طراحی مدل تخصیص بهینه منابع در سیستم بانکداری ایران
الموضوعات :
علی اصغر موحد
1
(ایران)
اصغر ابوالحسنی
2
(دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور)
محمدحسین پورکاظمی
3
(دانشیاردانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی)
یگانه موسوی جهرمی
4
(دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران)
الکلمات المفتاحية: تخصیص منابع, طبقه‌بندیJEL :.G21, G31, D82, L14 واژگان کلیدی: بانکداری اسلامی, عقود مشارکتی, بهینهیابی پویا,
ملخص المقالة :
هدف این مقاله، مدلسازی تخصیص منابع مبتنی بر الگوی بهینه یابی پویای تصادفی در نظام بانکی ایران می‌باشد. به همین منظور با استفاده از داده های سطح بانکی با روش شبیه سازی اولر- مارویاما اقدام به شبیه‌سازی مدل تخصیص منابع کرده و مسیر زمانی بهینه تخصیص منابع طی دوره 24 ماهه به صورت عددی به دست آمد. نتایج نشان داد متغیرهای مهمی مانند نرخ سود انتظاری، ریسک سود و نوسان هر یک از انواع تسهیلات، تاثیر زیادی در سهم آن ها دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد هر چقدر میزان سود انتظاری تسهیلات خاص افزایش و میزان ریسک و نوسان آن کاهش یابد، سهم بیشتری از بین انواع مختلف تسهیلات را به خود اختصاص می دهد. بر اساس نتایج، ورود تخصصی بانک ها به تسهیلات مشارکتی و افزایش سهم این نوع تسهیلات به منظور افزایش سودآوری پیشنهاد می‌شود.
منابع
- پورکاظمی، محمدحسین (1393). بهینهسازی پویا، کنترل بهینه و کاربردهای آن.انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
- چیانگ، آلفا. سی. (1387). اصول بهینهیابی پویا. ترجمه: شاکری، عباس، اهرابی، فریدون انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی: تهران.
- فرهنگ، امیرعلی، اثنیعشری، ابوالقاسم، ابوالحسنی هستیانی، اصغر، رنجبرفلاح، محمدرضا، بیابانی، جهانگیر (1395). درآمد غیر بهرهای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری. فصلنامه مدلسازی اقتصادی. 10 (3(35)): 70-47.
- محمودیان، یعقوب، ابوالحسنی هستیانی، اصغر، پورکاظمی، محمدحسین، ندری، کامران (1396). ارزیابی تجهیز منابع در بانکداری بدون ربای ایران و مدلسازی الگوی جایگزین (با استفاده از روشهای بهینهیابی پویای تصادفی)، فصلنامه مجلس و راهبرد، 24(91): 403-371.
- محمودیان، یعقوب، ابوالحسنی هستیانی، اصغر، پورکاظمی، محمدحسین، ندری، کامران (1396). مقادیر بهینه کارمزد و سطح سپردهها در بانکداری اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، 17(66): 189-159.
- موسویان، سیدعباس، ابوالحسنی هستیانی، اصغر، حسنی مقدم، رفیع (1393). تعیین سهم بهینه عقدهای مبادلهای و مشارکتی در بانکداری بدون ربا.فصلنامه اقتصاد اسلامی. 14(53): 98-85.
- Allen, E. (2007). Modeling with Itô stochastic differential equations (Vol. 22). Springer Science & Business Media.
- Bertsekas, D. P. (1995). Dynamic programming and optimal control (Vol. 1, No. 2). Belmont, MA: Athena scientific.
- Chakroun, F., &Abid, F. (2014). Dynamic asset allocation for bank under stochastic interest rates.
- Halim, B. A., Karim, H. A., Fahami, N. A., Mahad, N. F., Nordin, S. K. S., & Hassan, N. (2015). Bank financial statement management using a goal programming model. Procedia-social and behavioral sciences, 211, 498-504.
- Hanson, F. B. (2007). Applied stochastic processes and control for Jump-diffusions: modeling, analysis, and computation (Vol. 13). Siam.
- Kamien, M. I., & Schwartz, N. L. (2012). Dynamic optimization: the calculus of variations and optimal control in economics and management. Courier Corporation.
- Mukuddem-Petersen, J., & Petersen, M. A. (2006). Bank management via stochastic optimal control. Automatica, 42(8), 1395-1406.
- Mukuddem-Petersen, J., Petersen, M. A., Schoeman, I. M., & Tau, B. A. (2007). Maximizing banking profit on a random time interval. Journal of Applied Mathematics, 2007.
- Merton, R. C. (1973). Theory of rational option pricing. The Bell Journal of economics and management science, 141-183.
- Tuovila, H. (2016). Optimised Strategies for Dynamic Asset Allocation.
- Tsay, R. S. (2005). Analysis of financial time series (Vol. 543). John Wiley & Sons.
_||_