ارائه مدل پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی شرکت های بورسی و فرابورسی با بهره گیری از الگوریتم های یادگیری ماشین

الموضوعات : فصلنامه تحلیل بازار سرمایه

محسن عالی ¹ (دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران)
سید علیرضا میرعرب بایگی ² (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران)
نیما فرجیان ³ (مدرس دانشگاه کاشان، ایران)

تاريخ الإرسال : 23 الجمعة , ذو الحجة, 1443 تاريخ التأكيد : 19 الخميس , صفر, 1444 تاريخ الإصدار : 25 الثلاثاء , محرم, 1444

الکلمات المفتاحية: رگرسیون لجستیک, یادگیری جمعی, جنگل تصادفی, یادگیری ماشین, ورشکستگی مالی,

ملخص المقالة :

ورشکستگی یا شکست کسب و کار می تواند تاثیر منفی هم روی خود شرکت و هم اقتصاد جهانی داشته باشد. در این پژوهش ارائه پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی شرکت های بورسی و فرابورسی با بهره گیری از الگوریتم های یادگیری ماشین صورت گرفته است، که در آن هدف پیش بینی نهایی ریسک ورشکستگی مالی شرکت های بورسی و شرکت های فرابورسی است. یادگیری جمعی، حوزه ای از یادگیری ماشین هست که در آن به جای اینکه از یک مدل برای حل یک مسئله استفاده کنند، از چندین مدل به صورت ترکیبی استفاده می کنند تا توان تخمین خروجی مدل را بالاتر ببرند. هر مدل با بهره گیری از ویژگی های بهینه مورد آموزش مجدد قرار می گیرد. در نتیجه دقت پیش بینی مدل یادگیری ماشین به روش Stacking که یکی از قوی ترین تکنیک های یادگیری جمعی است، برای پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی از روش های مشابه بالاتر است.