Subject Areas :
لیلا صفدریان
1
(دانشجوی دکتری حسابداری، واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران)
داریوش فروغی
2
(دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران)
فرزاد کریمی
3
(دانشیار اقتصاد بین‌الملل گروه مدیریت و اقتصاد، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه اصفهان، ایران.)
Keywords:
Abstract :
1) دستگیر، محسن، ندا تاجی و رحمان ساعدی، (1391)، "رابطه بین متغیرهای حسابداری با بازده سهام با استفاده از مدل بازده ژانگ"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره سیزدهم، صص 43-64.
2) دولو، مریم و حمیدرضا فرتوک زاده، (1392)، "سرمایه‌گذاری مبتنی بر سبک و قابلیت پیش‌بینی بازده"، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، شماره هشتم، ص121.
3) رضایی، فرزین، بیت‌الله اکبری مقدم و علی نوروزی، (1392)، "مقایسه قدرت پیش‌بینی بازده مورد انتظار سهام با استفاده از مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مدل پاداش ریسک"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره هفدهم، صص 213-232.
4) صالحی، مهدی، سید محمود موسوی شیری و محمد ابراهیمی سویزی، (1393)، "محتوی اطلاعاتی سود اعلان‌شده و پیش‌بینی‌شده هر سهم در تبیین بازده غیرعادی سهام"، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره بیست ویکم، صص 140-117.
5) مشایخی، بیتا، وحید افتخاری و اکبر پروایی، (1392)، "بررسی شاخص‌های مختلف رشد دارایی‌ها در پیش‌بینی بازده آتی سهام در بورس بازار اوراق بهادار تهران (با در نظر گرفتن رویکرد تحلیل عاملی)"، فصلنامه علمی و پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره نوزدهم، صص 99-112.
6) Ardia,D.,Boudt,K., Wauters,M, (2016), "The Economic Benefits of Market Timing the Style Allocation of Characteristic-based Portfolios ", North American Journal of Economics and Finance, 37, PP. 38-62.
7) Barberis, N., Shelifer, A, (2003), "Style Investing", Journal of Financial Economics, 68, PP. 161-199.
8) Banz, Z.,Rolf,W, (1981), "The Relationship between Return & Market Value of Common Stock", Journal of Financial Economics,14, PP. 103-126.
9) Boyer, H, B, (2011), "Style-related, Co movement: Fundamentals or Labels?", Journal of Finance, 66, PP. 307-332.
10) Broman, M, S, (2016), "Liquidity Style Investing and Excess Co Movement of Exchange-traded Fund Returns", Journal of Financial Markets, 30, PP. 27-53.
11) Chopra,N., Lakonishok, J.,and Ritter,J, (1992), "Measuring Abnormal Performance, Do Stocks Overact?", Financial Economics, 31, PP. 235-268
12) Chordia, T., Shivakumar, L, (2002), "Momentum, Business Cycle, and Time-varying Expected Returns", Journal of Finance, 57, PP. 985-1019.
13) Chronopoulos, K, D., Papadimitriou, I,F., and Vlastakis,N, (2015), "Information Demand and Stock Return Predictability", January,ssrn.com
14) Cooper,J.,Gulen,H., and Rau,P.R, (2005), "Changing Names with Style: Mutual Fund Name Changes and their Effect on Flow", Journal of Finance, 60, PP. 2825-2858.
15) De Bondt,F,M.,Thaler, R, H., (1985), "Does the Stock Market Overreact?", Journal of Finance, 40, PP. 793-808
16) Djajadikerta, H., Nartea G, (2005), "The Size & Book-to-Market Effects & The Fama & French Three-Factor Model in Small Market Preliminary Finding From New Zealand", Analysts Journal, 27. PP. 510-525.
17) Fama, E., Frech, K, (1996)," Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns", Journal of Finance 50, PP. 131-155.
18) Fama, E., Macbeth, J, (1973), " Risk, Return, and Equilibrium Empirical Tests”, Journal of Political Economy, 81, PP. 607-636.
19) Froot, K., Dabora, E., (1999), "How Are Stock Prices Affected by the Location of Trade? ", Journal of Financial Economics, 53, PP. 189-216.
20) Froot,K.,Teo,M., (2008), "Style Investing and Institutional Investors ", Journal of Financial Economics, 88, PP. 299-322.
21) Graham, B., Dodd, D., (1934), “Security Analysis”, Mc Graw-Hill, New NY.
22) Green, T.C., Hwang, B., (2009), "Price-based Return Comovement", Journal of Financial Economics, 93, PP. 5-37.
23) Gue,H.,Wei,X., (2017), "Momentum Decomposition Evidence from Emerging Market", Asia Economic and Financial Review, 7, PP.123-132.
24) Haugen,R., Baker, N., (1996), "Commonality in the Determinants of Expected Stock Returns", Journal of Financial Economics, 41, PP. 410-439.
25) Jegadeesh,N.,Titman,S., (1993), "Returns to Buying Winners and Selling Losers", Journal of Finance, 48, PP. 65-91.
26) Kothari,S,P.,Shnken,J,.and Sloan,R,G., (1995), "Another Look at the Cross-section of Expected Stock Returns", Journal of Finance, 50, PP. 185-225.
27) Kumar, A., (2009), "Dynamic Style Preferences of Individual Investors and Stock Returns", Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44, PP. 607-640.
28) Lakonishok,j., Shleifer,A.,and Vishny,R., (1994), "Contrarian Investment, Extrapolation and Risk", Journal of Finance, 49, PP. 1541-1578.
29) Newy, W,K., West, K,D., (1978), "A simple, Positive Semi-definite, Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix", Econometrica, 55, PP. 703-708.
30) Pontiff, J., Woodgate, A., (2008), "Share Issuance and Cross-Sectional Returns", Journal of Finance, 63, PP. 921-945.
31) Reinganum, M.R, (1981), "A New Empirical Perspective on The CAPM", Journal of Fiunancial & Quantitative Analysis,16, PP. 439-462.
32) Rosenberg, B., Reid,k., and Lanstein R., (1985), "Persuasive Evidence of Market Inefficiency", Journal of Portfolio Management, 11, PP. 2-9.
33) Russel, J.,Quing, T., (2014), "Industry-based Style Investing ", Journal of Financial markets, 19, PP. 110-130.
34) Sharpe, W. F., (1992), "Asset Allocation: Management Style and Performance Measurement", Journal of Portfolio Management, PP. 7-19
35) Schwob, R., (2000), "Style and Style Analyses from a Practitioners Perspective: What is it and What Does it Mean for European Equity Investors?", 1, PP. 39-59.
36) Swensen, D., (2000), "Pioneering Portfolio Management”, The Free Press, New York.
37) Timothy k., Yong, W., and Jin X., (2015), "The Risk of Style Investing Can They Be Internationally Diversified?", Financial Analysts Journal, 71, PP. 34-46.
38) Wahal, S., DenizYavuz,M, (2013), "Style Investing Comovement and Return Predictability", Journal of Financial Economics,107, PP. 136-154.
39) Wilson,R.,Keil,F., (1999), "The MIT Encyclopedia of Cognitive Sciences”, MIT Press,MA
یادداشت‌ها
