Subject Areas : Financial Knowledge of Securities Analysis
سید محمد سیدحسینی
1
(ندارد)
سید بابک ابراهیمی
2
(مسئول مکاتبات)
Keywords:
Abstract :
فهرست منابع
∗ ابونوری، اسمعیل و محمدرضا عبداللهی. "ارتباط
بازارهای سهام ایران، آمریکا، ترکیه و مالزی در
یک مدل گارچ چند متغیره"، فصلنامه بورس
- اوراق بهادار، شماره 14 ، سال 1390 ، ص 61
.79
∗ پورتال وزارت صنعت، معدن و تجارت به
آخرین دسترسی آبانماه ،(mimt.gov.ir)؛ نشانی
.1391
∗ جعفر عبدی، اکبر و غلامرضا کشاورز حداد.
بررسی ارتباط میان بازارهای سهام تهران و دبی،
پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و
. اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تیرماه 1389
∗ رایزنی فرهنگی و توریستی سفارت ترکیه در
آخرین ،(gototurkey.ir) ؛ ایران به نشانی
. دسترسی مهرماه 1391
∗ سیدحسینی، سیدمحمد، باباخانی، مسعود و سید
بابک ابراهیمی."درآمدی بر مدلهای سرایت
تلاطم در بازار سهام" انتشارات بورس،
.102- سال 1391 ، ص 92
∗ شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران به
آخرین دسترسی آذرماه ،(shatanews.ir) ؛ نشانی
.1391
،(imf.org) ؛ ∗ صندوق بین المللی پول به نشانی
. آخرین دسترسی مهرماه 1391
∗ Baig, T. and I. Goldfajn (1999), “Financial
market contagion in the Asian crisis,” IMF,
Sta® Papers, 46, 167-195.
∗ Bauwens L., Laurent S., V. K. Rombouts
J., (2006), Multivariate GARCH Models: a
survey, Journal of Applied Econometrics,
No.29, pp.79-109.
∗ Bollerslev T, Engle RF, Wooldridge JM.
(1988). A capital asset pricing model with
time varying covariances, Journal of
Political Economy, Vol.96, No.1, pp.116–
131.
∗ Bussiere, M. and C. Mulder, (1999),
“External vulnerability in emerging market
economies: how high liquidity can o®set
weak fundamentals and the e®ects of
contagion,” IMF, Working Paper,
WP/99/88.
∗ Engle, R. (2002), Dynamic conditional
correlation: A simple class of multivariate
generalized autoregressive conditional
heteroscedasticity models, Journal of
Business and Economic Statistics, 20, 339-
350.
∗ Engle R, Kroner FK. (1995). Multivariate
simultaneous generalized ARCH.
Econometric Theory 11: 122–150.
∗ Engle Robert F. and Sheppard Kevin. 2001.
"Theorical and Emprical Properties of
Dynamic Conditional Correlation
Multivariate GARCH". National Bureau
of Economic Research.
∗ Forbes, K. and R. Rigobon (2000), “No
contagion, only interdependence,”
Massachusetts Institute of Technology,
Sloan School of Management, Working
Paper.
بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای سهام؛ مطالعه موردی بازار سهام ایران، ترکیه و امارات
فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار / شماره نوزدهم 97
∗ Gerlach, S. and F. Smets, (1995),
“Contagious speculative attacks,” European
Journal of Political Economy, 11, 45-63.
∗ Grant McQueen, Michael Pinegar and
Steven Thorley, “Delayed Reaction to
Good News and the Cross-Autocorrelation
of Portfolio Returns “The Journal of
Finance, Vol. 51, No. 3, Papers and
Proceedings of the Fifty-Sixth Annual
Meeting of the American Finance
Association, San Francisco, California,
January 5-7, 1996 (Jul., 1996), pp. 889-
919.
∗ Glick, R. And A. Rose, (1999), “Contagion
and trade: why are currency crises
regional?” Journal of International Money
and Finance, 18, 603-617.
∗ Goldstein, M. (1998), “The Asian financial
crisis: causes, cures and systemic
implications, Institute for International
Economics,” Policy Analysis in
International Economics, 55.
∗ Karunanayake, I., Valadkhani, A. (2009),
Modeling Australian stock market
volatility: A multivariate GARCH
approach, University of Wollongong,
Economics working paper series.
∗ Kodres, L. E., & Pritsker, M. (2002). A
rational expectations model of financial
contagion. Journal of Finance, Vol.57,
Issue.2, pp. 768-799.
∗ Kodres, L. and M. Pritsker, (1998), “A
rational expectations model of financial
contagion, Board of Governors of the
Federal Reserve System,” Finance and
Economics Discussion Paper, 48.
∗ Li, H. (2007), International linkages of the
Chinese stock exchanges: a multivariate
GARCH analysis, Applied financial
economics, Vol.17, pp.285-297.
∗ McAleer, M., S. Hoti and F. Chan (2009),
Structure and asymptotic theory for
multivariate asymmetric conditional
volatility, Econometric Reviews, 28, 422-
440.
∗ Masson, P. (2000), “Multiple equilibria,
contagion and emerging markets crises,”
Financial Crises in Emerging Markets,
Cambridge University Press.
∗ Tse Y.K. and Tsui Albert K.C. (1998), "A
Multivariate GARCH Model with Time-
Varying Correlations". Department of
Economics National University of
Singapore
