پیش بینی موفقیت طرح های سرمایه گذاری مناطق آزاد تجاری – صنعتی ارس و ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس با استفاده از تکنیک شبکه عصبی چندلایه پرسپترون

محورهای موضوعی : دو فصلنامه علمی - تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

مرتضی شکرزاده ¹ (گروه مدیریت، دانشکده مدیریت - حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی آذرآبادگان، ارومیه، ایران)
مجتبی شکرزاده ² (دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران)

تاریخ دریافت : 1401/07/15 تاریخ پذیرش : 1401/09/27 تاریخ انتشار : 1401/12/01

کلید واژه: شبکه عصبی چند لایه, پیش بینی موفقیت, طرح های سرمایه گذاری, مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی,

چکیده مقاله :

هدف اصلی از این پژوهش این است که الگویی را برای پیش بینی موفقیت طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ارس و ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس ارائه دهد. برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزارهایexpert choice، MATLAB و SPSS و PLS استفاده شده است و با استفاده از مبانی نظری و بصورت کتابخانه ای شش عامل موثر و متغیرهای پیش بینی کننده موفقیت یا شکست طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شناسایی و بعد از توصیف متغیرها و آزمون نرمال بودن، با استفاده از نرم افزار PLS تحلیل عاملی تاییدی متغیرها صورت گرفت که همگی عوامل از تحلیل عاملی تاییدی مناسبی برخوردار هستند.سپس با استفاده از رگرسیون خطی و آزمون آنالیز واریانس تاثیر هر یک از عوامل بر موفقیت یا شکست طرح های سرمایه گذاری بررسی گردید که نتایج این آزمون نشان دهنده تایید تاثیر هر یک از عوامل بوده است و با استفاده از تحلیل سلسله این عوامل رتبه بندی شدند، که با توجه به این اولویت بندی،شبکه عصبی مورد استفاده شده در این تحقیق نیز شامل داده های 6متغیر به عنوان متغیر ورودی می باشد، با دو لایه میانی با تعداد30 گره در لایه اول و سه گره در لایه دوم می باشد. که دارای یه خروجی است. که نتایج نشان دهنده این بود که مدل شبکه عصبی طراحی شده قدرت پیش بینی موفقیت طرح های سرمایه گذاری را تا 1.2 درصد خطا دارد،که نشان دهنده ی قدرت پیش بینی بالای مدل است

چکیده انگلیسی:

To analyze the data of this research descriptive statistics and inferential statistics were used and experts selection software, MATLAB SPSS and PLS software were employed.Using theoretical foundations and libraries, six effective factors and variables predicting the success or failure of Investment projects in the free and special economic zones of the country were identified. After describing the variables and testing the normality,using the PLS software, a confirmatory factor analysis of the variables was carried out, in which all of the factors had a good confirmatory factor analysis and all the questions were approvedThen, using linear regression and ANOVA, the effect of each of the factors on the success or failure of investment projects was investigated, and the results of this test showed confirmation of the impact of each of the factors, and then the results of the hierarchical analysis indicated this was the first rank of product and service, followed by the second-rank ,that is geographical considerations, and the characteristics of the investor's psychology, the third rank, the product market characteristics, the fourth rank, the investor's ability to rank fifth, and financial considerations ,also, earned the last rank. Considering this prioritization, the neural network used in this research contained data from 6 variables as an input variable, with two intermediate layers with 30 nodes in the first layer, and three nodes in the second layer,which had one outlet. The results indicated that the neural network model had the power to predict the success of the investment projects to1.2%of the error

منابع و مأخذ:

• [1] حیدرزاده، هادی (1381). مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، انتشارات منطقه آزاد قشم.


• [2] اسفندیاری، علی اصغر; مقدس حسین زاده، سمیره; دلاوری، مجید (1391). " ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران و تاثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق" پژوهشتامه اقتصادی.


• [3] رفیعی، محمد تقی1390. مناطق آزاد ایران –" مهد سرمایه گذاری های منتفی "


• [4] شادمانی، علیرضا; صالح، ایرج 1387."بررسی روشهای مورد استفاده در ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران"


• [5] عباس نژاد، علیرضا، سهرابی عراقی، محسن،1390، "پیش بینی بحران مالی در بانک های ایران با استفاده از شبکه های عصبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد.


• [6] رستم گورانی ابراهیم ،بیرانوند زاده مریم ،علی زاده سید دانا،حشمتی جدید مهدی،1392،" بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری جزیره قشم در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی "، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی آمایش سرزمین ،دوره پنجم، شماره اول، صص 49-27.


• [7] شاکری عباس ،سلیمی فریدون،1390،" عـوامل مـؤثر بر جذب سرمایه گذاری در منـطـقـة آزاد چــابـهــار و اولویت بندی آنها با استفاده از تکـنیـک ریـاضی AHP "،مجله پژوهشهای بازرگانی


• [8] ولی قلی زاده اکبر،تقی زاده اصل،1395،" اولویتبندی عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری ارس با به کارگیری تکنیک TOPSIS"،مدیریت زنجیره ارزش،دوره 1،شماره 4.


• [9] سحابی بهرام، قنبری علی، شفیعی علی، 1390،"بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نوسانات نرخ ارز"،فصلنامه اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسیهای اقتصادی)،دوره 8، شماره 3.


• [10] شکرزاده مرتضی، حسن پور رمضان، رنجبر حمیدرضا، مرزی علمداری جبرئیل، 1392، " بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی (FI) در مناطق آزاد ایران (مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس)"، اولین همایش ملی اقتصاد دانشگاه پیام نور.


• [11] برادران وحید، برجی احمد،  زندی پیمان،داود آبادی علمدار، 1395، "استفاده از روشهای Delphi، AHP و TOPSIS جهت ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری در پورتفولیوی چندگانه"،فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره 10 شماره 34.


• [12] بهرامی یوسف، خوش منش مهتاب، 1395، " سنجش رابطه بین توسعه اشتغال و ارتقای امنیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی (مورد مطالعه: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بندر انزلی) "، نشریه نظم و امنیت انتظامی، شماره 2.


• [13] اسلامی بیدگلی غلامرضا، بیگدلو مهدی، 1384، " بررسی معیارهای موثر در ارزیابی کسب وکارهای مخاطره آمیز کار آفرینانه" فصلنامه دانش مدیریت، دوره 18، شماره1.

    [36]     حیدری پروین ،افشاری زهرا،1391،"عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تاکید بر شاخص های حکمرانی در دوره زمانی 2007-1996"،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی،سال دوازدهم ،شماره اول، صص170-141

    [37]    احمدی اول، م. و اسلامی بیدگلی، غ.، 1389 . بررسی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طر حهای کارآفرینانه در شرکتهای سرمایه گذاری خطرپذیر. جلد8، صص. 99 - 12

• [1] Mohammadi, Z; Hajopour Shoshtari, A; Naami,A, 2016. Identification and ranking the factors influencing the performance of the incentive policies of free trade zones.Uncertain Supply Chain Management, 4 (2016) 49–54


• [2] Nejadi, E; Mahmoodi, A, 2017 . Investigating the Effect of Special Free Zones on Reducing Smuggling Goods in Customs of Western Azerbaijan Province. International Journal of Applied Business and Economic Research, Volume 15, No 4 - 2017


• [3] Rafieasa, P; Jahad, M, 2012 . Factors in free trade-industrial, Singaporean journal of business economics and management studies,vol.1,no.5


• [4] Lu, Xia 2014. The Development Process, Functional Evaluation and Implications of World Free Trade Zones, World Review of Political Economy, Vol. 5 No. 3


• [5] Guariglia,A., Yang, J, 2012, A Balancing Act: Managing Financial Constraints and Agency Costs to Minimize Investment Inefficiency in The Chinese Market, Paper in www.SSRN.com


• [6] Guo, D. & Jiang, K., 2013. Venture capital investment and the performance of entrepreneurial firms: Evidence from China. Journal of Corporate Finance, Volume 22, p. 375–395.


• [7] 0 Ramón-Llorens, M. C., 2011. Key Investment Criteria Used by Venture Capitalists for Evaluating Entrepreneurs’business Proposals: A Cluster Analysis. Porto.


• [8] Suksriwong, S., 2003. Investment Criteria of Venture Capital Componies and the Role of Governments.


• [9] Deventer, B. . V. & Mlambo, C., 2009. Factors Influencing Venture Capitalists’project Financing Decisions in South Africa. Bus Manage, 40(1), pp. 33-41.


• [10] Mullender, D., 2011. The Selection Criteria Used by Venture Capitalists to Evaluate New Venture Investment. Proposals, University of Liegue.


• [11] Rakhman, A. & Evans, M., 2005. Enhancing Venture Capital Investment Evaluation:A Survey of Venture Capitalists’, Investees’ and Entrepreneurs’ Perspectives. Journal of Economic and Social Policy, 10(1).


• [12] Narayansamy, C., Hashemoghli, A. & Rashid, R. M., 2012. Venture Capital Pre-Investment Decision Making Process: An Exploratory Study in Malaysia. Global Journal of Business Research, 6(5), pp. 49-63.


• [13] Liu, C., 2009. A Comparison of the Venture Capitalists’ Investment Behavior Pattern between China and America, Umeå School of Business


• [14] Rezaei, J., Ortt, R. & Scholten, V., 2013. An Improved Fuzzy Preference Programming to Evaluate Entrepreneurship. Orientation. Applied Soft Computing , Volume 13, p. 2749–2758.


• [15] Wright, M., Robbie, K. & Ennew, C., 1997. Venture Capitalists and Serial Entreprenuers. Journal of Business Venturing, 12(1-9), pp. 227-249.


• [16] Hatton, L. & Moorehead, J., 2008. Determining Venture Capitalist Critreria in Evaluatng New Ventures, Researchgate.


• [17] Vinay, K. & Mohinder, N., 2003. Venture Capitalists’ Screening Criteria. Vikalpa , 28(2), pp. 49-59.


• [18] Martel, F., 2006. Venture Capitalists’ Investment Process, Criteria, and Performance, Lausanne: University. of Lausanne’s Hatites Etudes Commercials.


• [19] Vinig, T. & Haan, M. d., 2001. How do Venture Capitalists Screen Business Plans: an Art or a Science? Evidence from The Netherlands and The US, Social Science Research Network.


• [20] Kollmann, T. & Kuckertz, A., 2010. Evaluation Uncertainty of Venture Capitalists’ Investment Criteria. Journal of Business Research, Volume 63, pp. 741-747.


• [21] Kaplan, S. N. & Strömberg, P., 2000. How Do Venture Capitalists Choose Investments? Available at:Http://www.hec.fr/heccontent/download/3629/101265/Version/2/file/71.pdf [Accessed 2014].


• [22] Khanin, D., Baum, J. R., Mahto, R. V. & Heller, C., 2008. Venture Capitalists’ Investment Criteria: 40 Years of ResearcH. Small Business Institute, Volume 35, pp. 187-192.


• [23] Mainprize, B., Hindle, K., Smith, B. & Mitchell, R., 2002. Toward the Standardization of Venture Capital. Investment Evaluation: Decision Critria for Rating Investee Business Plans.