پیش بینی منابع نقدینگی بانک ها (مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین)

محورهای موضوعی : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

دکتر احمد یزدان پناه ¹ (ندارد)
زهرا عباسی پشتهانی ² (نویسنده مسئول و طرف مکاتبه)

تاریخ دریافت : 1388/04/15 تاریخ پذیرش : 1388/06/20 تاریخ انتشار : 1388/04/01

کلید واژه: پیش‌بینی نقدینگی, بانک, آریما,

چکیده مقاله :

مدیریت نقدینگی یکی از مهمترین وظایف مدیریت مالی بنگاه اقتصادی است و درمورد مؤسسات مالی و اعتباری خصوصاً بانکها اهمیت آن افزون می شود. بانکها به دلیلاهمیت کاری خود نیازمند نگهداری بخشی از دارایی های خود به شکل نقد به منظورپاسخگویی به مراجعان و صاحبان سپرده می باشند، که همین موضوع هزینه های فرصتیبرای آن دارایی به وجود می آورد، به بیان دیگر نگهداری وجوه نقد در حسابهای جاری،بانک مرکزی، نزد سایر بانکها و ذخایر قانونی ریسک نقدینگی بانک را کاهش می دهد ودر عین حال فرصت های سرمایه گذاری را نیز از بانک سلب می کند و موجب کاهشبازدهی بانک می گردد.از این رو در تحقیق حاضر در پی طراحی مدلی هستیم تا میزانوجوه نقدی که در حسابهای جاری، بانک مرکزی، نزد سایر بانکها و ذخایر قانونینگهداری می شوند و در مجموع نیز نقدینگی بانک نامیده می گردد، را برای بانک اقتصادنوین پیش بینی نماید. در این راستا از پیش بینی بر مبنای جریان نقدی ورودی طی یکدوره زمانی استفاده نموده ایم تا با توجه به اهداف و استراتژیهای بانک به مقایسه آنپرداخته و برنامه ریزی برای جبران کسری یا مصرف مازاد به منظور رسیدن به تعادلنقدینگی در پایان دوره به وجود آید. در این روش حساب جاری، حساب بین بانکها وصندوق در مجموع به عنوان نقدینگی در نظر گرفته شده اند. برای برازش از مدلARIMA[1] و نرم افزار minitab استفاده نموده‌ایم. در نهایت با مدل مذکور برای 52 هفته آینده پیش‌بینی صورت گرفت و مشاهده گردید بانک با مازاد نقدینگی مواجه خواهد بود.

چکیده انگلیسی:

Liquidity management is one of the most important functions of financialmanagement in economic firms. In the case of financial and creditinstitutions especially banks, it has a more important role. Banks requireto maintain a portion of their assets in the form of cash in order to be ableto respond to their customer’s needs. However, it has an opportunity costfor the bank. In other words, keeping cash in current accounts ormaintaining it by Central Bank or other banks decreases the risk of bankliquidity while it deprives banks of investment opportunities and declinesthe bank returns.In this study, therefore, we tried to design a model in order to forecast thecash amounts of EN-Bank kept in current accounts or maintained byCentral Bank or other banks which is totally called “Bank Liquidity”.Thus, forecast was done based on input cash flow during a specificperiod. Then by comparing this with the goals and strategies of the bank,it has been planned to eliminate the budget deficit or surplus consumptionin order to reach the equilibrium at the end of the period. In this method,current accounts, interbank accounts and funds are considered asliquidity. ARIMA and Minitab software are used in order to estimate themodel.At the end, forecast was done for the next 52 weeks by this model. As aresult, it was observed that bank will be faced surplus liquidity