نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ

محورهای موضوعی : اقتصاد کار و جمعیت

مرتضی صالحی سربیژن ¹ , غلامعلی رییسی ² , نادر شتاب بوشهری ³

1 - مربی اقتصاد دانشگاه زابل
2 - استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان
3 - استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ دریافت : 1394/01/23 تاریخ پذیرش : 1394/01/23 تاریخ انتشار : 1392/01/12

کلید واژه: رشد اقتصادی, مدل مارکف سوئیچینگ, سیکل‌های تجاری, احتمالات انتقال, رژیم‌های اقتصادی ایران,

چکیده مقاله :

در این مقاله با استفاده از مدل غیرخطی مارکف سوئیچینگ همیلتون خصوصیات احتمالی الگوی چرخشی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران به صورت تعدیل شده فصلی بین سال‌های 1367 تا 1387 بررسی می‌شود. نتایج نشان داد چرخه‌های تجاری استخراج شده از روش‌ مارکف سوئچینگ نسبت به مدل خطی مناسب‌تر بوده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به سه رژیم با میانگین رشد منفی، رشد مثبت ملایم و رشد مثبت بالابه ترتیب92/3، 43/4 و 53/9 طبقه‌بندی شده‌است. اقتصاد ایران طی دوره‌ی مورد بررسی 7 فصل رکود، 58 فصل با رشد ملایم و 10 فصل با رشد بالا را تجربه کرده است. هم‌چنین احتمال پایداری رژیم‌های رکودی، رشد ملایم و رشد بالا به ترتیب 3/0، 92/0 و 5/0 درصد برآورد شده است.

چکیده انگلیسی:

In this paper, by using the nonlinear model of Hamilton Markov switching, the possible features of circular pattern are considered in Iran by a seasonally adjusted real GDP during 1988-2008. The results represent that business cycles extracted from Markov switching method are more appropriate than the linear model and the growth rate of GDP divided into three regimes by the average of negative, mildly positive and high positive growth as 3.92, 4.43 and 9.53 respectively. Iran economy experienced, during the above period, 7 seasons of recession, 10 seasons of mild growth and 58 seasons of high growth. Furthermore, the probability of stability in recession, moderate, and high growth are estimated 0.3, 0.92 and 0.5 percent respectively.