پیش بینی وقوع نابسامانی مالی در بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران
الموضوعات : دانش مالی تحلیل اوراق بهادارمریم خلیلی عراقی 1 , کامبیز پیکارجو 2 , لیلا جرّاحی 3
1 - ندارد
2 - ندارد
3 - مسئول مکاتبات
الکلمات المفتاحية: نسبتهای مالی, پیشبینی, ورشکستگی, نابسامانی مالی, مدل لاجیت,
ملخص المقالة :
در این تحقیق، میزان اثربخشی شاخصهای بازار که میتوان از آن برای پیشبینی نابسامانی مالی بانکیاستفاده نمود مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین یک مدل لوجیت برای پیشبینی نابسامانی مالی بانکیدر کشور ایران طراحی و مورد آزمون قرار گرفته است. از سوی دیگر، قدرت ارتباط میان اطلاعات بازارو تنزل مالی یک بانک نیز مورد مطالعه قرار گرفتهاست. نهایتاً مطرح گردیدهاست که برخی از شاخصهایمرتبط با بازار را میتوان برای پیشبینی نابسامانی مالی بانکی در کنار شاخص های مالی مورد استفاده قرارداد.سایر نتایج بیانگر این مطلب است که صحت و درستی قدرت پیش بینی نابسامانی مالی به میزانتعهدات بانکی در مقابل بازاری که در آن به فعالیت میپردازد بستگی دارد. به این مفهوم که چون اینتحلیل بر مبنای داده های بانکها انجام گرفته است، در صورتیکه بانک تعهد نماید داده های صحیح وشفاف به بازار ارائه نماید، می توان به نحو مناسبتری پیش بینی را انجام داد.
