فهرس المقالات میر فیض فلاح شمس لیالستانی المقاله 1 - بررسی مکانیزم انتقال ریسک سیستمی نقدشوندگی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران سیدحمیدرضا سادات شکرآب فریدون اوحدی محسن صیقلی میرفیض فلاح شمس لیالستانی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار , العدد 4 , السنة 16 , زمستان 1402 المقاله 2 - ارائه مدل ترکیبی مبتنی بر رویکرد سه مرحله ای به منظور پیش‌بینی نکول شرکتی محمدجواد ساده وند هاشم نیکو مرام حسن قالیباف اصل میر فیض فلاح شمس دانش سرمایه‌گذاری , العدد 5 , السنة 10 , زمستان 1400 المقاله 3 - Evaluating the Factors Affecting on Credit Ratings of Accepted Corporates in Tehran Securities Exchange by Using Factor Analysis and AHP 10.22034/amfa.2020.1899553.1421 Ahmad Mohammaddoost Mir Feiz Falah Shams Dialestani Madjid Eshaghi Gordji Ali Ebadian Advances in Mathematical Finance and Applications , العدد 1 , السنة 6 , زمستان 2021 المقاله 4 - Investigating the Impact of Financial Development Indicators and Economic and International Trade Performance on the Stock and Financial Markets https://doi.org/10.71716/amfa.2024.22011683 Sara Maleki Mehrzad Minoie MirFeiz Falah Shams Advances in Mathematical Finance and Applications , العدد 7 , السنة 9 , تابستان 2024 المقاله 5 - Analyzing the Effect of Monetary Volatility on the Iranian Stock Market https://doi.org/10.71716/amfa.2025.22091793 Nafiseh Vatanchi MirFaiz Falah Shams Lialestani Gholamreza Zomorodian Advances in Mathematical Finance and Applications , العدد 8 , السنة 9 , پاییز 2024 المقاله 6 - پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی 20.1001.1.27169979.1388.3.2.8.1 بیتا دلنواز اصغری میر فیض فلاح شمس مدیریت بهره‌وری , العدد 9 , السنة 3 , تابستان 1388 المقاله 7 - ارزیابی توان تبیین نظریه ارزش فرین (حدی) و مدل‌های کاپولا-گارچ در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار پرتفوی در پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران 20.1001.1.22519165.1400.12.46.14.0 علی علی زاده میر فیض فلاح مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار , العدد 1 , السنة 12 , بهار 1400 المقاله 8 - به‌کارگیری مدل DCC-FIAPARCH چند متغیره در آزمون همبستگی‌های پویای شرطی میان بازارهای پولی و مالی ایران 20.1001.1.22519165.1400.12.49.1.3 مهرداد دادمهر هاشم نیکو مرام میر فیض فلاح مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار , العدد 5 , السنة 12 , زمستان 1400 المقاله 9 - طراحی الگوی مناسب به‌منظور پیش‌بینی ریسک سیستمی‌نقد‌شوندگی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران با استفاده از مدل‌های گارچ چند‌متغیره و رویکرد مارکوف سوئیچینگ سیدحمیدرضا سادات شکرآب فریدون اوحدی محسن صیقلی میر فیض فلاح مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار , العدد 2 , السنة 14 , تابستان 1402 المقاله 10 - اثر سرایت‌پذیری پویا چرخه تلاطم بین بازار آتی طلا و بازار فیزیکی طلا باقر سیاری رضا غلامی جمکرانی میر فیض فلاح حسین جهانگیرنیا مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار , العدد 58 , السنة 15 , بهار 1403 المقاله 11 - مقایسه عملکرد مدل مدل ارزش در معرض خطر با رویکرد نقد شوندگی– تی کاپولا با همبستگی شرطی پویا (t-copula-GARCH-LvaR) با مدل ارزش در معرض خطرGARCH-VaR جهت بهینه‌سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران غلام رضا تقی زادگان غلامرضا زمردیان رسول سعدی میر فیض فلاح مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار , العدد 4 , السنة 14 , پاییز 1402 المقاله 12 - مدلی برای جمع سپاری شرکتهای دانش‌بنیان در بانک‌ها 20.1001.1.22519165.1398.10.40.12.2 سید یوسف حاجی اصغری وحیدرضا میرابی حسن مهرمنش میر فیض فلاح شمس مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار , العدد 4 , السنة 10 , پاییز 1398 المقاله 13 - بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر تورم، نرخ بهره، نقدینگی و شاخص صنعت با تأکید بر مدل های GARCH-BEKK، VAR و علیت گرانجر 20.1001.1.22519165.1399.11.42.11.2 روح اله رضازاده میر فیض فلاح شمس لیالستانی مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار , العدد 1 , السنة 11 , بهار 1399 المقاله 14 - طراحی و تبیین مدل ارزیابی ریسک‌پذیری بانک‌ها از شرایط عدم اطمینان سیاست پولی نفیسه وطن‌چی میرفیض فلاح شمس لیالستانی غلامرضا زمردیان پیشرفت های مالی و سرمایه گذاری , العدد 1 , السنة 5 , زمستان 1403
