تعیین سبد بهینه‌ای از سهام در بورس اوراق بهادار جهت سرمایه‌گذاری‌های علمی و مهندسی‌شده از اهمیت بالایی برخوردار بوده و امروزه سرمایه‌گذاران در بورس‌های سراسر دنیا چنین هدفی را دنبال می کنند.از این جهت روش‌های مختلفی در راستای ایجاد سبد بهینه سهام پیشنهاد و عملیاتی شده است. هدف از این پژوهش انتخاب پرتفوی بهینه سهام با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ملخ و مقایسه آن با مارکویتز در بورس اوراق بهادر تهران است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع پس‌رویدادی است و یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری شامل کلیه‌ی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1394 تا 1399 بوده و نمونه‌ی پژوهش شامل 16 شرکت فعال‌تر بورس در طی دوره‌ی تحت بررسی می‌باشد. اطلاعات مالی شرکت‌های نمونه به روش اسنادکاوی در محیط اکسل استخراج و پس از تلخیص جهت تحلیل به‌منظور تعیین سبد بهینه سهام به روش‌های الگوریتم ملخ و مارکویتز استفاده‌شده است .نتایج نشان داد بر اساس کمترین ریسک، الگوریتم ملخ نسبت به مدل مارکویتز کاراتر است. لذا پیشنهاد می‌شود ، تشکیل سبد بهینه سهام برای سرمایه گذاران بر اساس الگوریتم ملخ انجام پذیرد.

انحصارطلبی چندجانبه یکی از ساختار های رایج کسب وکار بازار است و در واقع حالت میانی بین رقابت محض و انحصار محض است. بررسی و مطالعه رفتارهای استراتژیک در بازارهای انحصاری در اقتصاد مدرن توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب نموده است. هدف از این پژوهش استفاده از مدل نظریه بازی ها برای تحلیل و بررسی استراتژی‌های قیمت‌ پذیری و قیمت‌گذاری در بازارهای انحصاری چند جانبه استفاده خواهد کرد. به طوری که در آن شرکت‌ها قادر به انتخاب رفتار قیمت پذیری از طریق آزمون و خطا و پیروی از الگوی سوددهی قبلی خود و یا استراتژی قیمت گذاری از طریق تحلیل ساختار، عناصر بازار و رفتار رقبای تجاری خود هستند. در پژوهش حاضر از نظریه بازی ها و ترکیبی از ابزارهای تحلیلی با مفاهیم تعادل آینده نگر و نرم افزار مطلب جهت حل و تحلیل معادلات نظریه بازی ها برای بررسی رفتار شرکت ها در بازار انحصار چند جانبه استفاده شده است. پژوهش اخیر متعلق به ادبیات اقتصادی در حال گسترش است که با انحصارات رفتاری سروکار دارد و به جای در نظر گرفتن یک نقطه تعادل در فضای استراتژی به عنوان یک نتیجه معین از تعامل شرکت ها، جنبه های یادگیری و رفتار تطبیقی و پویایی شرکت ها را هم در شرایط واقعی در نظر می گیرد.

انحصارطلبی چندجانبه یکی از ساختارهای رایج کسب‌وکار بازار است و در واقع حالت میانی بین رقابت محض و انحصار محض است. بررسی و مطالعه رفتارهای استراتژیک در بازارهای انحصاری در اقتصاد مدرن توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب نموده است. هدف از این پژوهش استفاده از مدل نظریه بازی‌ها برای تحلیل و بررسی استراتژی‌های قیمت‌پذیری و قیمت‌گذاری در بازارهای انحصاری چندجانبه استفاده خواهد کرد. به‌طوری که در آن شرکت‌ها قادر به انتخاب رفتار قیمت‌پذیری از طریق آزمون و خطا و پیروی از الگوی سوددهی قبلی خود و یا استراتژی قیمت‌گذاری از طریق تحلیل ساختار، عناصر بازار و رفتار رقبای تجاری خود هستند. در پژوهش حاضر از نظریه بازی‌ها و ترکیبی از ابزارهای تحلیلی با مفاهیم تعادل آینده‌نگر و نرم‌افزار مطلب جهت حل و تحلیل معادلات نظریه بازی‌ها برای بررسی رفتار شرکت‌ها در بازار انحصار چندجانبه استفاده شده است. پژوهش اخیر متعلق به ادبیات اقتصادی در حال گسترش است که با انحصارات رفتاری سروکار دارد و به جای در نظر گرفتن یک نقطه تعادل در فضای استراتژی به‌عنوان یک نتیجه معین از تعامل شرکت‌ها، جنبه‌های یادگیری و رفتار تطبیقی و پویایی شرکت‌ها را هم در شرایط واقعی در نظر می‌گیرد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مدل انحصارطلبی کورنو به مکانیسم یادگیری اساسی، عقلانیت شرکت‌ها، یادگیری اجتماعی و اندازه حافظه شرکت‌ها بستگی دارد. این مقاله نشان می‌دهد که یکی از بازار باثبات ممکن، بازار کورنو است که در آن هر شرکت می‌تواند یک قیمت‌گذار باشد. برعکس، بازاری که همه شرکت‌ها در آن فقط برمبنای یادگیری فردی قیمت‌ها پذیرند، هرگز باثبات نیست و بنابراین، طبق یافته‌ها تعادل والراسی قابل استفاده نیست.