نوسانات قیمت‌ کالاها در بازارهای جهانی همواره بر رفتار و تصمیمات سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی موثر بوده است. در این پژوهش با استفاده از مدل‌های خانواده کاپولا سرایت مالی یا سرریزی تلاطم بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی بر شاخص قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده بر شاخص قیمت سهام هشت صنعت منتخب بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 10 سال (96-1387) مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نظر ماهیت انجام تحلیلی- توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی است. آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی مبتنی بر مدل‌های کاپولا و برنامه‌نویسی در نرم‌افزار MATLAB انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که اثرات سرریز این متغیرها بر شاخص صنایع منتخب معنی‌دار اما متفاوت می‌باشد. بررسی مدل‌های مختلف روش کاپولا نشان داد که مدل‌ تی استیودنت بیشترین تناسب را در انتقال اثرات سرریز در دامنه‌های بالا و پایین دارند که این امر بیانگر وجود اثرات متقارن متغییرهای قیمت بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی دارای بر رفتار شاخص صنایع منتخب بورسی می‌باشد. و پس از آن مدل‌های کلایتون و گامبل در رتبه بعدی قرار دارد. پرونده مقاله