فهرست مقالات ارزش در معرض خطر دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 1 - برآورد ریسک بازار یک سبد سرمایه گذاری بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR) مریم خلیلی عراقی صالح هاشمی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 2 - بهینه سازی سبد سهام بر مبنای کارایی های متقاطع با مدل خطی حداقل ارزش در معرض خطر شرطی کیخسرو یاکیده محمدحسن قلی زاده مینا کاظمی میانگسکری دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 3 - روشی سه مرحله ای برای بهینه سازی سبد سهام با استفاده از سنجه ریسک ارزش در معرض خطر شرطی سارا نویدی شکوفه بنیهاشمی مسعود صانعی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 4 - تبیین فرایند چهار گامی محاسبه ارزش در معرض خطر به عنوان معیاری برای اندازهگیری ریسک و پیادهسازی آن در یک مدل بهینه سازی سرمایهگذاری زینب سجادی سعید فتحی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 5 - ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیشبینی ریسک سیستمی با رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR) جعفر باباجانی محمدتقی تقویفرد امین غزالی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 6 - برآورد ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفوی ارز دیجیتال و بهینه سازی آن با استفاده از روش ارزش در معرض خطر احمد آقامحمدی فریدون اوحدی محسن صیقلی بهمن بنیمهد دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 7 - اندازهگیری ریسک در چهارچوب ارزش در معرض خطر (VaR): کاربردی از مدلهای GARCH Levy (مطالعه بخش صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران) حسین امیری محمود نجفی نژاد محمد صیادی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 8 - پیشبینی ارزش در معرض ریسک وریزش موردانتظار؛ رویکرد مدلسازی دادههای پرتناوب سید بابک ابراهیمی نگین محبی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 9 - تاثیر وابستگی ساختاری بر تغییرات مرز کارا پرتفوی و مقایسه آن با روش سنتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل مهدی صالحی سمانه زمانی مقدم دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 10 - بررسی روشهای مختلف برآورد معیارهای ریسک دمی با استفاده از توزیع پارتوی تعمیمیافته در بورس اوراق بهادار تهران عیسی محمودی نجمه دهقانی حجت اله صادقی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 11 - انحراف از توزیع نرمال و تاثیر آن بر ارزش در معرض خطر تفاضلی (مورد مطالعه: شرکت های حاضر در صنعت مالی بورس اوراق بهادار) حجت اله صادقی سمانه دهقان منشادی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 12 - بررسی ساختار همبستگی اطلاعاتی در معیارهای مختلف اندازهگیری ریسک محمدعلی رستگار محمدعلی امزاجردی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 13 - بررسی کارایی شاخص ارزش در معرض ریسک (VAR) با استفاده از نظریه ارزش فرین در مقایسه با روش های سنتی ارزیابی ریسک مهردخت مظفری هاشم نیکومرام دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 14 - بررسی قدرت پیش بینی مدل سه عاملی فاماو فرنچ(F&F )و مدل ارزش در معرض خطر(VaR)در انتخاب پرتفوی بهینه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر قدرت اله طالب نیا فاطمه احمدی نظام آبادی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 15 - بهینه سازی دو هدفه سبد پتروشیمی با الگوریتم تکاملی قدرت پارتو (SPEA2) با رویکردهای مختلف در انتخاب سبد آرزو کریمی فاطمه زکی پور 10.30495/jik.2024.23151 دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 16 - تاثیر بکارگیری مدیریت دارایی- بدهی بر ریسک اعتباری بانک هادی فرنیان فریدون رهنمای رودپشتی تقی ترابی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 17 - الگوی محاسبه حق عضویت خاص اعضاء صندوق ضمانت سپرده ها بر اساس ریسک مهران اعرابی قاسم بولو علی ثقفی جعفر باباجانی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 18 - توسعه مدل پیش بین ریسک منسجم در شرکتهای بورسی: رویکرد داده های حسابداری حسین آریایی نژاد آرش نادریان حسین دیده خانی علی خوزین دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 19 - ارزیابی عملکرد صندوق سرمایهگذاری مشترک با استفاده از مدلسازی فرکشنال و مفهوم ارزش در معرض خطر محمودرضا خواجه نصیری حمیدرضا وکیلی فرد دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 20 - مدلسازی سرایتپذیری ریسکنقدینگی بین بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عباس بنی شریف میرفیض فلاح شمس زاداله فتحی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 21 - رویکرد معادلات ساختاری در تحلیل ارتباط نظام راهبری شرکت و ارزش در معرض خطر با تأکید بر نقش مدیریت ریسک و سرمایه فکری محمد زمانی یداله نوری فرد قدرت الله امام وردی محسن حمیدیان سیده محبوبه جعفری دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 22 - ارزیابی عملکرد تخمین زنندههای ارزش در معرض خطر با استفاده از الگوریتم ژنتیک سید علی نبوی چاشمی حمزه پورباباگل احمد داداش پورعمرانی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 23 - ارایه سیستم معاملات الگوریتمی برای قرارداد آتی سکه طلا مبتنی بر دادههای درون-روزی محمد علی رستگار امین صداقتیپور دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 24 - مدلسازی ساختارهای وابستگی اجزای سیستم مالی ایران با رویکرد ARMA - APGARCH - Vine - Copula سهیل خلیلی رضا تهرانی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 25 - ارزیابی ریسک مالی مبتنی بر رویکرد ارزش فرین و داده های پربسامد لحظه ای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مهردخت مظفری هاشم نیکومرام دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 26 - بررسی و مقایسه امنیت سرمایهگذاری در بازار های سهام، طلا، ارز و مسکن ایران به کمک معیار ارزش در معرض خطر(VaR) غلامرضا زمردیان مهدی شعبانزاده ولی اله فریادرس دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 27 - انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از الگوریتمهای بهبودیافته ژنتیک مرتبسازی نامغلوب و الگوریتم پارتوی نیرومند با در نظر گرفتن ریسک بر مبنای ارزش در معرض خطر شرطی مجتبی مرادی مریم قویدل جیرسرائی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 28 - آزمون روش شارپ تجدیدنظرشده مبتنی بر ارزش در معرض خطر جهت ارزیابی عملکرد (شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران) سیدرضا میرغفاری دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 29 - برآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا احسان محمدیان امیری مونا علی کرمی سیدبابک ابراهیمی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 30 - رتبهبندی صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) بر اساس رویکرد ارزش در معرض خطر پارآمتریک غلامرضا زمردیان فریدون رهنمای رودپشتی مریم برزآبادی فراهانی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 31 - بررسی توان تبیین مدل های اقتصادسنجی در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران هاشم نیکومرام غلامرضا زمردیان دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 32 - مقایسه مدل های نوسانپذیری چندمتغیره در برآورد رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام حسین عباسی نژاد شاپور محمدی سجاد ابراهیمی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 33 - The Effect of Meta-Malmquist Index on Portfolio Optimization Z. Taeb SH. Banihashemi 10.30495/ijim.2022.61818.1532 دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 34 - پیش بینی نوسانات روزانه و ارزش در معرض خطر برای دادههای با فراوانی بالا امیر محمدزاده سحر مسعودزادگان دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 35 - تحلیل و اندازه گیری ریسک سیستمیک بین رمز ارزها و ارزهای واقعی با استفاده از رویکرد ارزش در معرض ریسک شرطی و ریزش مورد انتظار حاشیهای زهره رحیمی غلامرضا زمردیان آزیتا جهانشاد مهدی معدنچی زاج دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 36 - اندازه گیری و تحلیل ریسک سیستمی در شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار تهران و بررسی عوامل مؤثر بر آن امیر حسین حاجیلو مقدم مهدی ذوالفقاری نعیم شکری 10.30495/ECJ.1403.1062398 دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 37 - بهینهسازی سبد سهام صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از گارچ متعامد سحر عابدینی اسمعیل ابونوری غلامرضا کشاورزحداد 10.30495/fed.2024.709335 دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 38 - بررسی کارآمدی مدلهای بهینه سازی فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک چندهدفه تحت معیار ریسکMSV و الگوریتم ازدحام ذرات تحت معیار ریسکCVaR در تعیین سبد سهام شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار داریوش آدینه وند ابراهیم علی رازینی محمود خدام فریدون اوحدی الهام سادات هاشمی زاده 10.30495/fed.2023.707996 دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 39 - اندازهگیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر ( مطالعه موردی: بانک سامان ) فروغ رستمیان فاطمه حاجی بابایی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 40 - بهینهسازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) و الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) تحت معیار ریسک ارزش در معرض خطر مشروط (CVaR) آرزو کریمی سارا گودرزی دهریزی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 41 - ساختار وابستگی و ریسک پرتفوی در بازار مبادلات ارز در ایران با روش GARCH-EVT-COPULA فرهاد غفاری سحر فتحی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 42 - بهینه سازی سبد سهام با معیارهای MAD و CVaR با مقایسه روش های کلاسیک و فراابتکاری محمد رضا حدادی یونس نادمی فاطمه طافی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 43 - بهینه سازی و مدیریت فعال پابرجای سبد سرمایه گذاری با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل؛ مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران محمد حسین رنجبری وحید سید جلال صادقی شریف رضا عیوض لو محسن مهرارا دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 44 - رویکرد معادلات ساختاری در تحلیل ارتباط وضعیت مالی شرکت و ارزش در معرض خطر با تأکید بر نقش مدیریت ریسک محمد زمانی قدرت الله امام وردی یداله نوری فرد محسن حمیدیان سیده محبوبه جعفری دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 45 - بهینهسازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه (NSGA II) و ماکزیمم نسبت شارپ آرزو کریمی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 46 - ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد ARFIMA - FIGARCH- Delta CoVaR و ریزش مورد انتظار حاشیه ای لیلا براتی میرفیض فلاح شمس فرهاد غفاری علیرضا حیدرزاده هنزائی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 47 - بررسی کارآمدی مدل های بهینهسازی؛ ارزش در معرض خطر مشروط و میانگین قدر مطلق انحراف و الگوریتم ازدحام ذرات تحت معیار ریسک CVaR و MAD در تعیین سبد سهام شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار داریوش آدینه وند ابراهیم علی رازینی رحمانی محمود خدام فریدون اوحدی الهام سادات هاشمی زاده دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 48 - مقایسه عملکرد مدل مدل ارزش در معرض خطر با رویکرد نقد شوندگی– تی کاپولا با همبستگی شرطی پویا (t-copula-GARCH-LvaR) با مدل ارزش در معرض خطرGARCH-VaR جهت بهینهسازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران غلام رضا تقی زادگان غلامرضا زمردیان رسول سعدی میر فیض فلاح دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 49 - معرفی معیار ریسک جدید GlueVaR و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی علی آقامحمدی مهدی سجودی میثم سجودی محمدجواد طاووسی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 50 - ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران فریدون رهنمای رودپشتی سیدرضا غفاری دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 51 - مدلسازی و ارائهی راهحل بهینه برای بهینهسازی امیرعباس نجفی سیامک موشخیان دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 52 - بررسی توان تبیین مدل های شبکه عصبی درسنجش میزان ارزش در معرض خطر فرهاد غفاری هاشم نیکومرام غلامرضا زمردیان دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 53 - بررسی توان تبیین مدلهای ناپارآمتریک(مونت کارلو) در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه غلامرضا زمردیان میرفیض فلاح شمس یعقوب پناهی زهرا صفری کهره دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 54 - ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران: فریدون رهنمای رودپشتی سیدرضا میرغفاری دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 55 - محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی: کاربرد رهیافت کاپیولا اسماعیل پیش بهار سحر عابدی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 56 - مقایسه توان تبیین مدلهای پارامتریک (اقتصادسنجی) و شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش درمعرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران غلامرضا زمردیان علی رستمی مهدی کریمی زند دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 57 - ارزیابی بازده و ارزش در معرض خطر (VaR) در دارایی هایی سرمایه ای (سهام) مبتنی بر تلفیق الگوی چندعاملی قیمت گذاری و تابع جریمه علی اکبر فرزین فر حسین جهانگیرنیا رضا غلامی جمکرانی حسن قدرتی قزاآنی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 58 - مقایسه توان تبیین مدل های ناپارآمتریک و مدل های شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش درمعرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران غلامرضا زمردیان دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 59 - مقایسه مدل تلاطم تصادفی و مدلهای GARCH، از طریق محاسبه ارزش رسول سجاد شراره هدایتی شهره هدایتی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 60 - مدلسازی عدم تقارن و تغییرساختاری سریهای زمانی مالی با استفاده از فرآیندهای Markov-switching GARCH رسول سجاد امیرحسین فراهانی راد دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 61 - طراحی مدل بهینهسازی پرتفوی چند دورهای میانگین- ارزش در معرض خطر میانگین در محیط اعتبار فازی امیر شیری قهی حسین دیده خانی کاوه خلیلی دامغانی پرویز سعیدی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 62 - بهینه سازی سبدسهام با استفاده از روش k-means و الگوریتم ژنتیک ابراهیم پورزرندی مینا کیخا دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 63 - ارائه الگویی برای اندازهگیری ریسک داراییهای ارزی محمد خدائی وله­زاقرد حمیدرضا کردلوئی المیرا محمودزاده دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 64 - مقایسه توان تبیین مدل های پارآمتریک (اقتصاد سنجی) و ناپارآمتریک (مونت کارلو) در سنجش میزان ارزش درمعرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران غلامرضا زمردیان دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 65 - آزمون ارزش در معرض خطر بازار آتی سکه طلا با رویکرد آنالیز موجک محمد حامد خان محمدی مهرنوش ابراهیمی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 66 - ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا میر فیض فلاح شمس علی ثقفی علیرضا ناصرپور دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 67 - انتخاب روش بهینه در محاسبه ارزش در معرض خطر صندوق سرمایه گذاری علی نجفی مقدم دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 68 - ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی اسدالله فرزین وش ناصر الهی جواد گیلانی پور غدیر مهدوی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 69 - برآورد ارزش در معرض خطر با رویکرد ارزش فرین و با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی امیر شفیعی رضا راعی حسین عبده تبریزی سعید فلاح پور دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 70 - بررسی کارآمدی مدلهای بهینهسازی الگوریتم ژنتیک چندهدفه و الگوریتم ازدحام ذرات تحت معیار ریسک ارزش در معرض خطر مشروط و میانگین نیم واریانس در تعیین سبد بهینه سهام داریوش آدینه وند ابراهیم علی رازینی رحمانی محمود خدام فریدون اوحدی الهام سادات هاشمیزاده 10.30495/afi.2023.1988982.1233 دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 71 - مقایسه کارایی پرتفویهای بهینه متشکل از رمزارزها مبتنی بر سنجههای ریسک نامطلوب: تجزیه و تحلیلی بر سنجههای ریسک نامطلوب مبتنی بر صدک مصطفی شبانی حسین قنبری عمران محمدی سید علی موسوی لولتی 10.71848/jcma.2024.1104452 دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 72 - مقایسه ی پرتفوی بهینه ی سهام شرکت های صنایع غذایی بورس تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک حسین اصغرپور فیروز فلاحی ناصر صنوبر علی رضازاده